金程問(wèn)答
老師您好，這里說(shuō)wrong way risk是pd下降，exposure下降，但經(jīng)典題12題，老師又說(shuō)wrong way risk是negative correlation?
老師好呀，CLN中，7倍杠桿這個(gè)例子，一旦銀行的1.05億貸款收不回來(lái)了，是由投資人賠付嗎，投資人只拿了1500萬(wàn)美元出來(lái)，卻承擔(dān)了1.05的風(fēng)險(xiǎn)，投資人賠得起嗎？投資人賠不起怎么辦？
老師好，CLN中的trust，跟中文（中國(guó)）的信托公司是一回事嗎？
老師好，10天加變動(dòng)頻率是什么意思呀，不懂，能不能舉個(gè)具體的例子，謝謝！
百題第53題，題目中寫(xiě)的是forward spot curve flattens，說(shuō)明遠(yuǎn)期利率是平緩的。 問(wèn)： 1、老師假設(shè)的Libor2下降，導(dǎo)致了第二年的spot rate下降了，是不是與題干不符？ 2、為什么不能假設(shè)第一年的Libor下降，而第二年不變？
為什么相乘就答案？
請(qǐng)老師幫忙列一下各指標(biāo)對(duì)d1、d2的影響 以及各指標(biāo)對(duì)call option和put option的影響
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第25題，debt為什么等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資-put？
老師好，信用風(fēng)險(xiǎn)百題第24題，我用黑色筆算的過(guò)程哪里不對(duì)？
這個(gè)volatility是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差啊
經(jīng)典題的第四題答案為什么是C？
這里老師說(shuō)的貸款的每期的cva是利息嗎
你好，我看這個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)課程內(nèi)容和2021年下半年備考2021年12月的內(nèi)容完全一致（這個(gè)視頻應(yīng)該是2021年錄制的）。請(qǐng)問(wèn)，沒(méi)有更新視頻是因?yàn)?022年5月考試題綱和內(nèi)容范圍和2021年12月完全一致嗎？
老師好呀，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敞口我有點(diǎn)混淆，在計(jì)算預(yù)期損失的時(shí)候，銀行借出的資金100萬(wàn)就被定義為敞口，但是在學(xué)習(xí)信用風(fēng)險(xiǎn)敞口這一章時(shí)，實(shí)際敞口應(yīng)該是100萬(wàn)-20萬(wàn)=80萬(wàn)吧，到底以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？怎么區(qū)分呢？
老師好，信用百題56，簽遠(yuǎn)期合約一般不是都約定好交貨時(shí)的價(jià)格了嗎，這道題的價(jià)格沒(méi)有約定呀，真是第一次見(jiàn)。AssumingTheForwardIsFairlyPriced的含義是以簽訂合約時(shí)的市場(chǎng)價(jià)和它的時(shí)間價(jià)值作為交付時(shí)點(diǎn)的最終交付價(jià)格？
程寶問(wèn)答
