金程問(wèn)答
老師，為啥付息債券，優(yōu)先用債券法計(jì)算PD的近似法呢？精確達(dá)不能用嗎？
b中，抵押品在沒(méi)有違約的情況下所有的利息都是屬于原來(lái)的借款人，為什么b對(duì)
這個(gè)10%是怎么求出來(lái)的，不應(yīng)該是?w作為權(quán)重嗎
組合的波動(dòng)率，組合的var是怎么求，希望老師總結(jié)一下一些數(shù)據(jù)組合的求法
老師，為什么不能根據(jù)：現(xiàn)值×(1+YTM)=面值，求得YTM,然后用YTM-Rf=PD×LGD，求得PD呢？
老師，計(jì)算存活率的時(shí)候，為啥不用e的-λT次方呢？
老師，這道題為什么一定要數(shù)5%不是其他的顯著性水平呢？
精 TRS那邊，credit?protection?buyer,total?return?payer,TRS?seller分不清楚呀，可以再詳細(xì)說(shuō)一下么
第21題，老師是分別用的兩只債券計(jì)算的違約率，為什么可以用第一只債券前六個(gè)月的存活率，乘以第二只債券后六個(gè)月的的存活率等于第二只債券的存活率??？題目沒(méi)有告訴兩只債券違約率相關(guān)性等于1呢。
這道題搞不清楚
我理解bank one 不是pay libor+40basis point，收f(shuō)ix rate 12%嗎？那結(jié)果不應(yīng)該是net pay嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么理解，是不是有一點(diǎn)超干了呀？
精 第9分鐘，老師能講下NthtoCDS，感覺(jué)理解不清楚。第一個(gè)賠付和第二個(gè)賠付，是不是這個(gè)籃子有兩個(gè)資產(chǎn)，只要違約第一個(gè)就賠付，那就和第二個(gè)資產(chǎn)是否違約沒(méi)關(guān)系呢，第二個(gè)資產(chǎn)的CDS還有什么關(guān)系呢？如果是出現(xiàn)第二個(gè)資產(chǎn)才賠付，那第一個(gè)資產(chǎn)的CDS豈不是也沒(méi)有什么價(jià)值？
精 請(qǐng)問(wèn)組合的credit?VaR那邊計(jì)算的ρ是用在什么公式里面的
信用風(fēng)險(xiǎn)56題，簽約價(jià)格都是遠(yuǎn)期價(jià)格吧正常情況下，這給的兩個(gè)價(jià)格按照現(xiàn)貨價(jià)格算就很奇怪。雖然勉強(qiáng)也能猜對(duì)正確答案。。。
程寶問(wèn)答
