金程問(wèn)答
可轉(zhuǎn)債是在債券持有人不想轉(zhuǎn)換，則可以繼續(xù)持有債券；如果持有人看好發(fā)債公司，可以行使轉(zhuǎn)換成股權(quán)。所以可轉(zhuǎn)債相當(dāng)于看漲期權(quán)？這個(gè)怎么理解？
MPOR能不能通俗的講講是個(gè)什么期間？太難了。。是，我交的押品在別人手上的這個(gè)期間內(nèi)，可能押品收不回來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師好，這道題再詳細(xì)解釋一下吧，沒(méi)太看懂，謝謝
買賣股票分紅為什么都是正的
20年年初賣了一個(gè)股票 為什么分紅時(shí)候還是五個(gè)股票
為什么除以20？
是不是correlation這個(gè)方法用到了相關(guān)系數(shù)矩陣？
老師 所有的buffer都要加在一級(jí)核心資本么？題干中第二個(gè)圖里的CCb加哪里去了？為什么資本里只增加了GIS buffer？
老師，compliance and legal functions是第二道防線嗎
為什么數(shù)據(jù)的私密性影響是輕一些？
老師，weibull分布是什么
這道題是不是算錯(cuò)了。應(yīng)該算ul，答案算的是el
老師您好！關(guān)于這個(gè)timing skill，我好像只記得1、Treynor&Mazury和H&M兩種不同的理論，還有2、shifting funds between (rm-rf)。這道題B選項(xiàng)說(shuō)的這個(gè)timing skill提到的funds，只包括股票和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券是么？
老師您好！再確認(rèn)一個(gè)細(xì)點(diǎn)：圖中的2道題，我知道{mu(1-day)=0}是可以不考慮均值，但另一道題計(jì)算VaR為何也不需要使用-(mu-zσ)而直接用zσ
老師您好！我們就用這道題來(lái)看吧！如果我沒(méi)算錯(cuò)的話Portfolio VaR應(yīng)該是5.43%，那fund manager的active mgt VaR是不是就是5.43%-13%=-7.57%？
程寶問(wèn)答
