這里ppt和notes描述區(qū)別有點大，我也找不到原版書這部分在哪里
老師好，用無風險利率估計出來的叫風險中性的PD;用實際收益率估計出來的是physical PD。那phsiycal PD也是把實際收益率當成r帶到d2=ln(V/Ke^(-rt))/(σ√t)-(σ√t)/2公式中算出來的嗎？
UMR究竟是什么意思？什么作用？為什么FXswap和forward能exempt呢？那這兩個不用UMR那又用的什么呢？
老師您好，我想問下兩年期，半年復利，用近似式怎么計算呀，就是附圖最后一個例子，謝謝
老師好，這道題按分布的方法算出的EL=0*0.6+1*0.1+5*0.2+6*0.1=1.7。跟ELp=EL1+EL2算出的結果竟然不一樣。
老師，第165頁老師說structure.future是senior.junior和equity,怎么在167頁又成了senior.mezzanine和junior了
老師好，預期損失這不理解這個公式。為啥預期損失就等于期初風險暴露-期末風險暴露的均值呢
老師好，信貸遷移是什么意思？是指貸款五級分類發(fā)生改變嗎？
精 這怎么看出來交易的相關性為正的時候效果沒有交易的相關性為負的時候好的？
這里的long和short是怎么判斷的呀？A給C30元，就是A買了C一件東西，不是long嗎？
EPE應該是自己的，不是交易對手的吧，這里題目出得不嚴謹吧
這些圖都是考點嗎
精 老師，您看我分析的結果是是eqiity的VaR上升，老師講的結果是eqiity的VaR下降??！我存在那個方面呢請指教
請問什么是下行風險
這里的敞口應該是銀行的敞口而不是借錢人的敞口吧，老師搞混了，感覺
程寶問答
金程問答
