老師,這道題本身我會. 我想問的是: 假設(shè)過了lockout period, 那沒有已知各層息票率, 為什么直接就是用300減去第一層的本金呢, 謝謝?
托管機(jī)構(gòu)托管的是什么?謝謝
請問百題第21題信用風(fēng)險，這道題可以用（1/1+YTM)=(pd*RR+(1-PD））/（1+rf)嗎？感覺可以用，但是第二筆債券PD算怎么是負(fù)數(shù)呢？很暈，謝謝
老師說無風(fēng)險資產(chǎn)相當(dāng)于賣出CDS的collateral, 這句話的意思我沒理解....是針對哪方而言?謝謝
請問判斷是否大于threshold+MTA的, 是用portfolio value還是portfolio value-collateral held? 謝謝
exposure計(jì)算的時候, max{0, contract value}, 想是否需要減去collateral held?謝謝
精 T=2，半年付息，pd*lgd約等于幾倍cs
請問這是指低于threshold的部分是有抵押還是無抵押?謝謝
margin和collateral是同一個意思?
明白藍(lán)色括號里面的意思?謝謝
請問綠色的地方, 它的原因, 是我藍(lán)色矩形圈出來的那里嗎,就是說先行人為設(shè)定一個大于零的相關(guān)性?
為什么只有在default時, 才需要繼續(xù)求出exposure?不違約的時候沒有必要求exposure嗎?謝謝
margin↓→exposure↑: 這個是站在"要交抵押品"的一方來說的?
請問這里給定時間t計(jì)算t的UCVA, 但是為什么求和號中的下標(biāo)是從1開始呢? 就是說, t>1的話, 那么不就是看過去的EPE了嗎? 但是CV定義是未來的EE折現(xiàn)求和啊....謝謝
exit price是什么意思啊?謝謝
程寶問答
金程問答