1.題干開頭說了壓力下的，后面說了正常條件下的，為啥采用了后者? 2.關(guān)于1.5這個(gè)數(shù)字的意義，為啥除以20，還是不太明白?
請問asset allocation contribution是代表什么含義？計(jì)算的結(jié)果是帶什么什么意思？
這個(gè)題是不是手機(jī)上沒有顯示全啊
stock和treasury分別是什么對沖效果？stock是delta嗎還是duration
那什么時(shí)候（題目怎么說）用0.8607*0.2592
是因?yàn)檫x項(xiàng)里面都是years，所以不考慮麥考利久期和修正久期的轉(zhuǎn)化么？正常情況下公式中的久期用的不是修正久期么？
老師，隱含波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)有什么關(guān)系
老師，隱含波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)有什么關(guān)系
老師，這個(gè)題求的是TSECCF，TSECCF數(shù)據(jù)應(yīng)該屬于the causes of liquidity（data來源于資產(chǎn)端），按照解析來看，是考慮了asset 和liability端數(shù)據(jù)，我理解負(fù)債端數(shù)據(jù)應(yīng)該屬于sources of liability，用于計(jì)算TSCLGC，如果綜合考慮asset 和liability端數(shù)據(jù)，那應(yīng)該是計(jì)算TSLe才對呀，請老師解答一下，謝謝。
IS GAP 就是NII 么？這倆一個(gè)意思？
為什么三筆衍生品都算到debt里面去，就是問題為什么debt=400？
老師，ES是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)嗎？
C選項(xiàng)還是不太懂，請?jiān)僭敿?xì)解釋一下
leverage ratio buffer 是在1-3.5%的基礎(chǔ)上再加50%？ 還是在杠桿比率≥3%的基礎(chǔ)上再加50%? 好像解釋的都不一樣。。。
老師您好！我記得課上講過一個(gè)volatility level和volatility變化率分別在economic expansion、normal和stress中的狀態(tài)，這是哪門兒課的內(nèi)容，我怎么找不到了。。。。
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