金程問(wèn)答
老師，第三方出問(wèn)題，為什么不算外部主動(dòng)？
老師，求組合delta的時(shí)候，是各資產(chǎn)delta的絕對(duì)值相加嗎
麻煩這題的BC選項(xiàng)再分別講一下唄
模型的監(jiān)控 驗(yàn)證 評(píng)估 回測(cè)等都是誰(shuí)的職能，麻煩老師給總結(jié)下
老師，這兩個(gè)是什么區(qū)別
老師好，D選項(xiàng)再解釋一下吧？A選項(xiàng)中我記得之前好像有題目是如果超過(guò)門檻，所有的暴露都會(huì)被抵押，是我記錯(cuò)了嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題是怎么看出來(lái)只考慮單邊而不是考慮雙邊的呢
請(qǐng)問(wèn)這道題怎么看出來(lái)的要考慮雙邊呢？
答案寫Hence, CCP’s exposure to Firm 2 = AUD 27 million (= 117m – 90m).寫反了，請(qǐng)糾正
C的后半句“交易對(duì)手確認(rèn)的信用敞口”是什么意思？
想問(wèn)一下這里做了兩次分開(kāi)的dv01的對(duì)沖計(jì)算。那不就意味著對(duì)沖了兩倍嗎？這個(gè)應(yīng)該怎么理解？
這個(gè)3.5和2.2的swap rate 有什么區(qū)別
你好，麻煩詳細(xì)說(shuō)說(shuō)loss rate、PD、和LGD的關(guān)系，為什么ρ＝1的時(shí)候，會(huì)全損或或全不損，理論上LGD和pd本身也不是等同的關(guān)系，如果說(shuō)每個(gè)資產(chǎn)都有一定的回收率，即使相關(guān)系數(shù)為1，也應(yīng)該是v*LGD
老師，WCDR公式中的PD是什么意思？跟后邊的X有關(guān)系么？
老師問(wèn)個(gè)題外話 看漲利率應(yīng)該支固收浮還是支固收?。繐?dān)心利率下跌和他情況一樣嗎
程寶問(wèn)答
