C選項，不同期限配置不同成本怎么就從固定轉(zhuǎn)化成浮動利率了？不理解
視頻老師是不是說錯了，現(xiàn)金減少資產(chǎn)久期應(yīng)該變大吧？
計算budget到底要不要考慮均值？有的老師說不考慮有的老師說答案不嚴謹
課上frtb中ES有兩個算法，一個是IMA，一個是reversed SA ，題中選項的SA是reversed SA 么？還就是Basel下的SA（trading book 分5類 直接相加，忽略相關(guān)性
老師，麻煩總結(jié)一下basel對不同風(fēng)險var的要求（置信水平、天數(shù)）
為什么不用252*0.02？
第一，c選項里面。題目中表達了沒有異質(zhì)性的風(fēng)險，因此組合里面的單個資產(chǎn)的風(fēng)險是一樣的。C選項里面表達了沒有系統(tǒng)性風(fēng)險，因此組合里的每個資產(chǎn)有一樣的且僅與自己相關(guān)的風(fēng)險。所以組合的整體的違約概率就和單個資產(chǎn)的違約概率相等。這樣理解，對嗎？ 第二，b選項里面，beta小就意味著市場敏感度低，可以理解，但是市場敏感度低，為什么風(fēng)險就一定小呢？如果本身自己的風(fēng)險就很大呢？如果市場的風(fēng)險反而是平均了，或者說降低了組合里資產(chǎn)的風(fēng)險呢？
老師，取整到底是什么意思呢？可不可以舉個例子解釋一下？
A中，haircut 越高，不是能拿到手的抵押品價值越低嗎？那repo買方不是有很大概率產(chǎn)生損失嗎？交易對手風(fēng)險不應(yīng)該增強？
老師，這個cdo和底層是cds的cdo有什么區(qū)別嗎？
老師好，這道題中De-rt 和debt分別是什么實際含義呢？我理解De-rt是債券面值折現(xiàn)不就是債券市場價格嗎，debt是債券市場價格
UL的計算公式，我看到有的題目是EAD*LGD*PD的波動率，請解釋一下。
other customer funds available怎么理解？為什么是流入，不是提供給其他客戶的融資么
記息的時候為什么不是0.25次方和0.5次方？
老師您好！【The CRO also reports the minimum regulatory capital requirements under the revised capital framework as presented in the table below. The capital ratios also include the capital conservation buffer of 2.5% (phased-in at an annual increment of 0.75%, starting January 2016) and a G-SIB surcharge of 3.0% (phased-in at an annual increment of 0.625%, starting January 2016) of risk-weighted assets to be reached by January 2019】這段話的意思是說，表格中給定的5.25%的CET1 ratio已經(jīng)包含了1.25%的CCB和1.5%的GSIB了么？
程寶問答
金程問答