如圖，選項B中老師說，有沒有杠桿由β體現(xiàn)。但是D選項中又說，敏感程度由β體現(xiàn)。那β到底是體現(xiàn)什么？
38題，題目里的回歸式是什么意思？答案里mean reversion rate=0.75是怎么得來的？
這和強化版老師講的incremental var 和component var 相反了
student2對在哪里
什么是Novation
老師您好。如果相關(guān)性降低，多個資產(chǎn)同時default的概率就會降低，就越不會發(fā)生賠付，CDS的價值不是應(yīng)該降低嗎？Premium為什么會增加？謝謝您
老師您好，這道題我想用merton model分析，但是分析不出來。請問這道題應(yīng)該怎么想？謝謝您
老師您好，這道題我用了公式risky bond + CDS = risk free bond 的公式。但是題目中CDS和LIBOR都是半年付息的，只有coupon bond 是一年付息的，所以不應(yīng)該用4%嗎？而答案中用的8%是為什么？謝謝您
老師您好，這道題我讀完題以后，不知道應(yīng)該用哪個公式求，看了答案也不太理解。請您解答，謝謝
為什么裸做空CDS能拿到理賠款呢，不是seller嗎，拿到保費嗎
老師好，最后一句the confidence level should not be too high這里面的confidence level指的是var的confidence level還是檢驗的confidence level？
老師您好，25題，不太明白答案的做法，為什么用1-99.986%，這個99.996%是從哪里算出來的？然后一類錯誤是為什么？
老師 請問第一題為什么選D 不選A？謝謝
老師，這道題答案給的是D，但答案講解視頻中只選了第三項，這個標準答案是什么?。壳皟身椪f法應(yīng)該也對吧？
這道題怎么做？什么是stress test methodology
程寶問答
金程問答