老師你好 這邊老師在講解的時候說到 上下兩個表都可以計算杠桿，可是這樣的話 上下兩個值杠桿不一樣啊，上面是3倍杠桿，下面是2倍杠桿，為什么會出現(xiàn)這種情況呢？都是同一個機構(gòu)啊
老師你好 這邊計算步驟里面求市場風險VaR應(yīng)該是單尾吧？應(yīng)該用2.326吧？感覺不能用2.58誒
老師，Core deposit ratio = Core deposits divided by Total assets (＋) 這個應(yīng)該也是一個正向的指標吧？
老師你好 想問下 政府的背書是啥意思一直沒搞懂。。。能不能辛苦舉個例子
老師你好 想問下為什么在stripped securities里面提到 PO的時間很長，因此有很大的利率風險，但是我們在后面討論interest sensitive的時候又說長期資產(chǎn)受利率的影響小呢？
老師你好 由于公式較難輸入文本框 我寫在了圖上左下角畫藍圈圈部分，辛苦老師解答下
老師你好 這邊周老師上課的時候拿30年的貸款來舉例，50個bp對此變動幾乎沒有影響，但是我有點疑問，如果30年前我是以低利率借的錢，那現(xiàn)在市場利率上升不是就相當于我撿到了便宜嗎？那么這個怎么說是長期資產(chǎn)不受影響呢？
這里95%置信度為什么是1.645而不是1.96 ？不是用單邊分位點嗎？
老師，再投資風險如圖最下面寫和投資期限有關(guān)。老師說投資期限越短，再投資風險越小。可是，依我理解應(yīng)該是投資期限越短，本金連通利息一并在短期拿到了手，這時錢不能放在手里要去再投資，所以應(yīng)該是投資期限越短 再投資風險越大吧？
老師，borrowing U.S. dollars directly in the interbank markets.是屬于用FX swap的意思嗎？（interbank market就是swap嗎？）還是說，這是去央行借錢屬于第三種borrow foreign currency的歸類呢
老師你好 周老師在講解的時候說道 TSLGC是業(yè)務(wù)部門搞的，而 TSCLGC是司庫部門搞的，這是什么意思？是不是司庫部門是根據(jù)TSCLGC這個值來對liquidity進行一定的調(diào)整呢？
老師。這里問which is the simplest to implement and has the greatest impact on portfolio returns? 可是，simplest的是dynamic rebalancing; 但是greatest impact on portfolio就是holding less liquid securities within asset classes了呀，我們講過within asset class的是最顯著的。
老師，這個地方為什么是p house,不應(yīng)該是用收益率嗎？
老師，swap curve和LIBOR curve是不一樣的對嗎？前者是金融機構(gòu)之間的，后者是銀行之間的。此外，為什么在LTP這里會用swap curve來描述貸款部和吸儲部的溢價差異呢？這里不是很明白（這是銀行內(nèi)部的呀）
請問老師，這個average cost of funds>average use of funds的情況，一定是在經(jīng)濟狀況很好的時候吧？（經(jīng)濟狀況不好時就是反的對嗎）
程寶問答
金程問答