請問老師，如果是單純的求surplus的取值的話，此時(shí)我們關(guān)心的是surplus虧空的情況，也就是左邊尾巴，這時(shí)我們用的是單尾。但請問為何是左尾？這道題也問大于等于的數(shù)字，請問為何不是右尾？其次，這里我們用均值加z*sigmma,為何講解時(shí)圖畫的不是右尾呢？（右邊是越來越大 是加的，應(yīng)該是右邊吧）
請問老師，這道題不需要自己計(jì)算sharpe ratio再和1.5比嗎？還是說，這個(gè)1.5不是sharpe ratio 而只是個(gè)t統(tǒng)計(jì)量？請問t統(tǒng)計(jì)量可以表示任何數(shù)值嗎？（以前沒見過t-statistcs可以表示sharpe ratio的）
請問老師，這道題沒有很明白。absolute risk是具體指什么意思？以及，選項(xiàng)D是指什么情況呢？
請問老師，如圖為什么是跟號下600^2＋8%^2, 而不是（600*8%）^2 ? 這里的sigmma p的求法沒有懂
老師545題能講解下嗎？什么時(shí)候才算optimal porfolio呢？是mvar1=mvar2嗎
老師，這道題的D選項(xiàng)，感覺你整段的解說都有點(diǎn)偏差呢。crucial在這里翻譯是重要更合適吧，也不是小心。recommend against是不推薦，也不應(yīng)該是你解說的推薦吧。more than 10%是超過10%基于模型算出的值，而非你解說的只是10%的價(jià)值
老師，LTCM1998年倒閉，2001年網(wǎng)絡(luò)泡沫之后不是在對沖基金中有大量機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)入市場嗎？為何alpha會下降呢
請問老師，這道題在問asymmetry between principals and agents。是對沖基金經(jīng)理和對沖基金機(jī)構(gòu)之間的問題，理解起來大概不是基金經(jīng)理與investor的關(guān)系吧？其次，基金經(jīng)理用自己錢買產(chǎn)品不是違背道德準(zhǔn)則的嗎？給客戶交易，但同時(shí)先給自己買，這不是很好吧?為什么還能成為解決問題的方法呢
請問老師，這一個(gè)回歸方程的截距是超額收益，請問斜率是什么？我記得好像是一級的知識點(diǎn)但是記不清了，好像是beta,是請問斜率是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎。謝謝
習(xí)題集588 B是怎么看出來的 習(xí)題集589 不明白什么意思
習(xí)題集569 不明白
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習(xí)題集555 為什么計(jì)算Es1 不乘duration
習(xí)題集535 請老師解析一下 及D的權(quán)重應(yīng)該怎么給 因?yàn)轭}干說估計(jì)ABC 但D在benchmark中那D要怎么處理
習(xí)題集528 老師這道題不明白每個(gè)選項(xiàng)怎么分析
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