金程問(wèn)答
老師～ alpha的線(xiàn)性回歸方程中，不特別限定excess return，那么excess return指的就是超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的超額收益么
老師～可以幫忙梳理下volatile、standard deviation、tracking error、tracking error volatility、standard error of alpha，這些的區(qū)別么
老師，beta需要掌握到什么程度呢，熟知其正負(fù)與市場(chǎng)的變化方向么，beta的具體介紹是在哪里呀，有點(diǎn)不記得了??
投資百題第44題，allocation算出來(lái)是1.3%，selection算出來(lái)是-0.2%，為什么不能選D
請(qǐng)問(wèn)dollor weighted return 怎么按計(jì)算器
37題，梁老師說(shuō)“這個(gè)我們前面推導(dǎo)過(guò)了，我們就不推導(dǎo)了帶進(jìn)去就可以了” 我把前面都倍速聽(tīng)了也沒(méi)聽(tīng)到在哪里推導(dǎo)了這個(gè)過(guò)生日，不理解為什么我記不住，麻煩老師再幫忙解釋一下
請(qǐng)問(wèn)這道題risk budget怎么算，第三個(gè)選項(xiàng)是什么意思
請(qǐng)問(wèn)incremental VaR和component VaR有什么區(qū)別
老師，我有點(diǎn)懵?? VaR的計(jì)算公式不是如下么：VaR=均值-Z*波動(dòng)
老師，可以講解下31題么，modified duration有點(diǎn)忘記了??
老師，您好。前面講宏觀因子volatility與stock return是反向關(guān)系的，但在后面講benchmark的alpha時(shí)低波動(dòng)率 高收益率被稱(chēng)作異象，這跟前面講的關(guān)系有什么不同呢？
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)這里的Leverage constraint，老師講到選擇高beta的資產(chǎn)，推高資產(chǎn)的價(jià)格，價(jià)格被高估，為什么beta高資產(chǎn)價(jià)格就高估了呢，麻煩老師講解一下吧
老師，treynor ratio的β是指portfolio還是市場(chǎng)的β呢？ 麻煩看看百題39，用的是portfolio的β， 但是模擬題70，老師說(shuō)用market index的β，不是很明白呢，謝謝老師
老師，強(qiáng)化班第98頁(yè)這題的第3句怎么理解？
為什么利率上升，賺錢(qián)，Duration就是<0
程寶問(wèn)答
