習題集555，計算E（s）題目給了duration，并且是說了是bond，為什么計算的時候不乘duration？
請問 TEV計算為什么不考慮兩者權(quán)重
老師，圖片中畫圈的公式是怎么推導的呢，謝謝。
老師，這里CAPM的beta如果比較高，diversification 效果差，那是不是有比較低的systematic risk，比較高的idiosyncratic risk，就是假如投資組合和市場指數(shù)進行回歸，得到的截距項是正的(不顯著)，斜率也就是beta是大于1(顯著)，是不是表示lower systematic risk，higer idiosyncratic risk？
習題527麻煩講解一下
第71題，為什么使用的是index的beta而不是portfolio的beta呢？
老師第三行的等式不太理解，視頻里面老師不是說是有個資產(chǎn)增加一塊錢，整個組合Var p變動多少嗎，資產(chǎn)A不是相當于X嗎，那第三行的公式用最小二乘法，為什么不是sigma p /sigma a，這個不理解
老師，我想問下這道題，正常的做法不是分別算出兩種資產(chǎn)的Var，再和原先資產(chǎn)組合，算出組合Var去跟Var的目標上限對比，確定是投資哪一種產(chǎn)品么？那我可以直接算Cvar來確定投哪個產(chǎn)品么？不過里面有個資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)是0，所以不知道合適不，如果可以用的話，那這題做起來估計快不少
請問，optimal portfolio 等式分母用mvar或β，如用兩個資產(chǎn)各自的dollarVaR能達到最優(yōu)嗎
這題是哪個知識點
百題第四十題 其它幾個算出來都是對的啊 還有為什么不能用tremor
押題，71，老師四個選項可以都講一下什么意思嗎？A選項董事會批準的是120%，這是個異常值，難道不應(yīng)該放在報告里嗎
押題32，老師請詳細解答一個各個選項，尤其D，跟sharp ratio 、beta有啥關(guān)系
模擬2，第20題，老師可以解釋一下D選項嗎？
老是，盈余風險，到底什么時候用單尾，什么時候用雙尾？
程寶問答
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