金程問(wèn)答
習(xí)題集555，計(jì)算E（s）題目給了duration，并且是說(shuō)了是bond，為什么計(jì)算的時(shí)候不乘duration？
請(qǐng)問(wèn) TEV計(jì)算為什么不考慮兩者權(quán)重
老師，圖片中畫(huà)圈的公式是怎么推導(dǎo)的呢，謝謝。
老師，這里CAPM的beta如果比較高，diversification 效果差，那是不是有比較低的systematic risk，比較高的idiosyncratic risk，就是假如投資組合和市場(chǎng)指數(shù)進(jìn)行回歸，得到的截距項(xiàng)是正的(不顯著)，斜率也就是beta是大于1(顯著)，是不是表示lower systematic risk，higer idiosyncratic risk？
習(xí)題527麻煩講解一下
第71題，為什么使用的是index的beta而不是portfolio的beta呢？
老師第三行的等式不太理解，視頻里面老師不是說(shuō)是有個(gè)資產(chǎn)增加一塊錢(qián)，整個(gè)組合Var p變動(dòng)多少嗎，資產(chǎn)A不是相當(dāng)于X嗎，那第三行的公式用最小二乘法，為什么不是sigma p /sigma a，這個(gè)不理解
老師，我想問(wèn)下這道題，正常的做法不是分別算出兩種資產(chǎn)的Var，再和原先資產(chǎn)組合，算出組合Var去跟Var的目標(biāo)上限對(duì)比，確定是投資哪一種產(chǎn)品么？那我可以直接算Cvar來(lái)確定投哪個(gè)產(chǎn)品么？不過(guò)里面有個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)是0，所以不知道合適不，如果可以用的話，那這題做起來(lái)估計(jì)快不少
請(qǐng)問(wèn)，optimal portfolio 等式分母用mvar或β，如用兩個(gè)資產(chǎn)各自的dollarVaR能達(dá)到最優(yōu)嗎
這題是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)
百題第四十題 其它幾個(gè)算出來(lái)都是對(duì)的啊 還有為什么不能用tremor
押題，71，老師四個(gè)選項(xiàng)可以都講一下什么意思嗎？A選項(xiàng)董事會(huì)批準(zhǔn)的是120%，這是個(gè)異常值，難道不應(yīng)該放在報(bào)告里嗎
押題32，老師請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答一個(gè)各個(gè)選項(xiàng)，尤其D，跟sharp ratio 、beta有啥關(guān)系
模擬2，第20題，老師可以解釋一下D選項(xiàng)嗎？
老是，盈余風(fēng)險(xiǎn)，到底什么時(shí)候用單尾，什么時(shí)候用雙尾？
程寶問(wèn)答
