金程問(wèn)答
講一下b
在VAR的回測(cè)中，為什么使用95%的置信水平計(jì)算的VAR比99%的置信水平有更廣闊的拒絕域？
第79題選項(xiàng)B是啥意思呢，能不能幫著講解下。選項(xiàng)D解析說(shuō)VAR mapping和三個(gè)方法可比，其中，analytical是什么方法呢？是什么意思呢
我這邊看不到這題的解析，均值換算為0.0014，標(biāo)準(zhǔn)差為0.0563，算出來(lái)normalVaR=0.1299，lognormalVaR=0.1218，與答案不符，請(qǐng)老師幫忙看看哪里出錯(cuò)？
請(qǐng)問(wèn)74題解題過(guò)程是什么，謝謝
Model2模型的ve變形那個(gè)是均衡模型嗎？忘記怎么拼寫了，就是不是holee變形
蒙特卡洛模擬需要假設(shè)分布嗎
題目6，對(duì)數(shù)正態(tài)分布下var計(jì)算式為什么不用加絕對(duì)值符號(hào)?
密卷第44題為啥要把 第一個(gè)第三個(gè)第五個(gè)數(shù)據(jù)替換掉
這題第四個(gè)選項(xiàng)：Gumbel 是尾部指數(shù)=0，但實(shí)際是肥尾，所以這個(gè)應(yīng)該是錯(cuò)的呀？
delta normal法的計(jì)算過(guò)程是怎樣的？為什么in the money option和forward的delta接近1 out of the money option的delta接近0
correlation-weighted方法中用到的correlation matrix 和 variance-cov matrix是否可以理解為同一個(gè)東西？
第31題，給出的隱含波動(dòng)率曲線，是實(shí)際的還是BSM推出的呢
肥尾的一邊尾巴長(zhǎng)對(duì)嗎？negative skew是指左偏對(duì)嗎，即左邊尾巴長(zhǎng)，峰位偏右？糊涂了，求澄清
這道題，為什么B是錯(cuò)的，講義里不是置信水平越大，nonrejection區(qū)域就越小嗎，那和這道題解釋的就不一樣啊
程寶問(wèn)答
