在利率期限結(jié)構(gòu)中，為什么說長期波動(dòng)率一般為常數(shù)？
老師，打印版的密卷中第46題沒有對(duì)應(yīng)的解析？
CD兩個(gè)選項(xiàng)是什么意思？95%的Var在99%的置信區(qū)間下得到了修正？ 而之所以CD都錯(cuò)了，是因?yàn)?5%的Var在99%的置信區(qū)間下得到了修正，所以在99%的置信區(qū)間下不拒絕原假設(shè)？
老師，密卷電子版里有一個(gè)49題沒有解析，可以解釋一下嗎，另外kupiec LR不是3.841嘛 怎么這里數(shù)不太對(duì)
極值理論中的GEV和POT方法的具體計(jì)算公式是否需要記憶？考試會(huì)直接給出么？
basel 2.5關(guān)于MR的IMA方法中，data sets的更新是一個(gè)月/次，SVAR的計(jì)算是on a weekly basis？如何理解這些期限和計(jì)算頻率？
老師，這個(gè)題都不太明白……
老師，如果給的是31個(gè)數(shù)，那么應(yīng)該找第3個(gè)還是第4個(gè)，怎么記？
老師，是哪邊是肥尾就往哪偏嗎
老師，the value of convexity指的是利率之差而不是價(jià)格之差對(duì)吧
老師可以解釋一下D選項(xiàng)嗎
老師，A選項(xiàng)說的都應(yīng)該是譜風(fēng)險(xiǎn)度量吧，不是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量，而且ES也是譜風(fēng)險(xiǎn)的特例，因?yàn)榱顧?quán)重都等于1
這個(gè)題的第二個(gè)選項(xiàng)是什么意思
這個(gè)convexity是怎么求的
a選項(xiàng)應(yīng)該是說反了吧？傳統(tǒng)hs是awhs的一個(gè)特例才對(duì)吧
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