麻煩老師講解一下第20題的解題思路
密卷46
秘卷第46題
請問老師調(diào)整出90天以上數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么
老師好，在市場風(fēng)險(xiǎn)Var模型回測這塊，基礎(chǔ)課，強(qiáng)化課，百題都提到了用日間交易數(shù)據(jù)做Var值，但是我還是不太理解，老師能不能舉個(gè)具體例子，什么是日間交易數(shù)據(jù)，比如日間交易數(shù)據(jù)一天有幾個(gè)，間隔是多少，怎么用日間交易數(shù)據(jù)Var值，做完這個(gè)Var值，再用什么數(shù)據(jù)來回測這個(gè)Var。謝謝！
第六頁，重要知識(shí)點(diǎn)單調(diào)性里面說標(biāo)準(zhǔn)差不滿足單調(diào)性，這個(gè)怎么理解？
PPT174頁上，0.90909，0.94340，這兩個(gè)數(shù)是怎么出來的
每個(gè)選項(xiàng)解釋一下吧。d選項(xiàng)中bottom up 每個(gè)拆開，加總是不是應(yīng)該高估了風(fēng)險(xiǎn)了？
GEV需要分布是iid嗎第二個(gè)選項(xiàng)，還有第四個(gè)選項(xiàng)exponential tail 啥意思。還有第五個(gè)選項(xiàng)右偏是啥意思。
第六十題這個(gè)答案的公式是什么，沒有看懂
這道題不用考慮均值嗎？題干里百分之12的expected return是不是均值
老師，左肥有瘦說明右邊尾巴長啊，應(yīng)該是右偏吧。a選項(xiàng)說的是負(fù)偏即左偏吧
correlation swap 中，假設(shè)index下降比股票更多，這個(gè)假設(shè)有點(diǎn)奇怪，本身index就是一個(gè)平均值，眾多股票的加權(quán)平均，本來就是有分散效應(yīng)。沒有理由index下降更多，
密卷44題，題干紅線畫住的那句話是什么意思呢？已經(jīng)過去十天了？
Q85價(jià)格高了還是低了，為什么是比波動(dòng)率曲線的縱軸？
程寶問答
金程問答