法國公司也面臨西班牙銀行的信用風險，西班牙債務違約，則法國公司賠付，法國公司承保的就是西班牙公司的信用
老師，求半衰期時間公式為什么這么寫？
密卷41題，問value of convexity咋算
第II個說法中說lower confidence level ，那說明alpha變大，所以是一類錯誤變大，如果第II個說法也導致二類錯誤變大，豈不是Type I 和Type II同時變大了？不應該是此消彼長嗎？這個不太理解，請幫忙解惑，謝謝。
老師，請問市場風險74題，為什么在第一年初和第二年初沒有加上coupon進行計算？
b選項中with replacement是啥意思。整個一句話是不是拿出來放進去，重復這個過程
法國公司提供保險服務，所承保的標的，應該就是是他的風險敞口
10天，99%的VAR是不是可以認為是1000天發(fā)生一次，1年，99.9%的VAR，是不是指1000年一次
在算這個例子的時候，算VAR是否可以用EL=PD*LGD*EAD來考慮，EL=0.02*（400/500）*500=8萬，再考慮VAR=-（8-K*ES)
在mapping這一章里，是否可以這么說，本金映射是考慮風險因子最少的，只考慮期限，久期映射，也只考慮了期限，但是這個期限更準確，在久期映射中沒有考慮利率，在現(xiàn)金流映射中既考慮了期限，也考慮了利率，還考慮了利率的相關性
回測時分母用了NP(1-P)開根號，為什么沒有再除以根號N？上面說假設檢驗的公式，分母上是標準誤，是除以了根號N的
老師我想知道 volitility of short rate 跟yield volatility 有什么區(qū)別，筆記上面說yield volatility是不變的
老師好，第五題bcd選項是具體錯在哪
LN（Pt+2/Pt+1）不是應該等于LN（1+5%）嗎，為什么直接等于5%了？
167頁的案例，為什么是支浮動，收固定?？?69頁價值計算，感覺應該是支固定，收浮動呢。
程寶問答
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