第29題怎么看出用lognormal VaR的？只說了return服從lognormal分布，是否等同于幾何收益率服從正態(tài)分布？
B選項，CDO是什么，跟相關(guān)性有啥關(guān)系？
老師好，請問我紅筆劃出來的那句話應(yīng)該怎么理解呀？
老師，請問這個題講的是講義中的多元極值理論嗎（MEVT），如果不是的話，可以解釋一下MEVT嗎
?市場風(fēng)險，CMT二叉樹部分，如圖紅框的一年末的利率應(yīng)該是下一期的遠(yuǎn)期利率，該時點(diǎn)的價格應(yīng)該是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)過來，很明顯老師講的時候直接進(jìn)行兩條腿現(xiàn)金流軋差，并未進(jìn)行折現(xiàn)計算，請答疑老師解釋原因，謝謝
老師，C選項的PD是指邊際PD唄？投機(jī)級短期的邊際PD應(yīng)該比長期的邊際PD高。但如果按累計PD理解的話，我覺得C選項說的沒錯呀，累計PD肯定是長期的更高。但是我選的時候以為是累計的，要怎么分清題目指的是什么呢？
老師，關(guān)于說法II，correlation上升，一般是經(jīng)濟(jì)不太好，股票價格都會下降，應(yīng)該是long put,不是long call。記得基礎(chǔ)課上說過協(xié)會原版上也改成buy put了，是不是II應(yīng)該不選？
請問老師這個題有視頻講解嗎
難道不是這個公式嗎Var=(u-z*sigma)*p？為什么還有這個公式呢Var= z*signma*p呢?
老師，請解釋下74的abcd
老師，雖然A沒有作為最合適的選項，但我還想問一下A說的也是對的吧？
怎么看出來選項里說的physically trade不是指實(shí)物交割交易而是指真實(shí)交易的？？
計算var的99置信區(qū)間的分位數(shù)應(yīng)該取單尾的2.58來算吧？
老師在這里講幾何收益率是算術(shù)收益率去對數(shù)是不夠準(zhǔn)確的，而且容易給學(xué)生造成誤解。這里應(yīng)該是說幾何收益率是算術(shù)收益率的對數(shù)函數(shù)。
不太理解 組合內(nèi)資產(chǎn)相關(guān)性=1時，為unidiverisified VaR
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