老師，這個(gè)指標(biāo)可以舉個(gè)例子嗎
組合UL的公式是這樣，那組合EL、ELC什么的公式是啥樣？需要記嗎？
是否能解讀一下exposure和股票價(jià)值的關(guān)系，我理解股票價(jià)值上升的話對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)敞口不是減小了嗎
我記得這不是第三門課巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容嗎？怎么跑到這里來了
老師，為什么還有LIBOR+0.4%呀，不是只有3%的貶值嘛，還是說這個(gè)就是Bank one發(fā)生貶值后的約定利率？
老師，這個(gè)方法里面的SA和SB有點(diǎn)不太明白，為什么spread還要乘以預(yù)期余額經(jīng)時(shí)間調(diào)整后的現(xiàn)值
這是哪個(gè)知識點(diǎn)？在哪一節(jié)？
A為什么不對，作為債券持有人，每年收到800bp的coupon啊，所以A是對的吧？
net replacement ratio 怎么算可以解釋一下嗎， 操作風(fēng)險(xiǎn)說是信用風(fēng)險(xiǎn)的，但ppt沒找到
老師，如果第四步驗(yàn)證失敗，需要退回第一步還是第幾步呀？
請問使兩家銀行的財(cái)報(bào)互相可比是什么意思？還是不太明白為什么要減少loan loss reserve
老師，這個(gè)概率是怎么得來的？為什么要減去π12 ？
老師，如果B是油公司，oil price下降，正常買賣的交易，對B來說的確是不利的，因?yàn)橘嶅X少了。但是我們這里提到的是互換，對于B來說，它支付浮動(dòng)的油價(jià)，油價(jià)降低B支付的就少，收固定，B是賺錢的，而且oil price越低賺的越多，那B為什么還想要違約呢？這時(shí)候PD of B 應(yīng)該是下降的呀
老師，怎么判斷上一年的OC賬戶余額是否需要計(jì)算利息呢？這道題目沒有明確說要把上一年的OC余額的利率計(jì)算在內(nèi)，是不是默認(rèn)按無風(fēng)險(xiǎn)利率計(jì)算在內(nèi)呢？
這里WAC， WAM的計(jì)算權(quán)重中是用face value 計(jì)算的嗎
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