老師，針對這頁筆記，我有3個問題：1.WCDR是 stressPD嗎？2.WCL是根據(jù)損失分部分析得到的，跟違約相關(guān)性有什么定量關(guān)系嗎？3.stress EL有什么用？感覺最終是計算Credit VaR
10%的情況下出現(xiàn)短缺，可以用O/C賬戶余額支付senior和junior的短缺嗎？
這里用WCDR算出來的是WCL嗎？為什么算credit var時不用再減去EL了？
老師我還想問一下，risk-neutral情況下的違約概率不就是實(shí)際的違約概率嘛，這兩者有什么區(qū)別？
老師可以在解釋一下這里的重組嘛
老師可以再具體解釋一下這里的CTD嘛
按照講義的內(nèi)容，模型驗(yàn)證過程并不涉及和外部評估結(jié)果進(jìn)行比較，B選項(xiàng)為什么是對的？
這里計算前期不違約第四年違約的概率為什么不是直接用C4-C3，而是C4-C3之后再除以1-C3？
lender 是總收益互換的買方吧？因?yàn)橐Ч潭ㄊ崭樱?
這題這么麻煩......可以放棄嗎？
老師，B選項(xiàng)的后半段是什么意思呀
bond price 偏高，所以YTM偏低，bond spread偏低，CDS-BOND basis應(yīng)該＞0吧？老師講偏低是反了吧？
各系數(shù)需要背嗎？
這三個預(yù)測方法的預(yù)測流程需要記嗎？關(guān)于這個知識點(diǎn)還有哪些要記內(nèi)容？
關(guān)于這道題目，為什么收入libor +30bp, 換算成金額乘以的不是升值后的market value 而是最初的本金呢？
程寶問答
金程問答