為什么equity和asset的波動(dòng)率滿足這樣的關(guān)系？
gordy擴(kuò)展模型是什么
可以解釋一下Potential Dangers of ATEs and other break clauses下面的兩個(gè)小點(diǎn)嘛
asset volatility 怎么計(jì)算，用的是什么公式，這個(gè)關(guān)系是什么
可以再解釋一下credit support amount 什么意思嗎， 為什么senior 1， t3的credit support amount 不是用150-110， 保證金的計(jì)算不是應(yīng)該mark to market嗎
可以解釋一下這里的 fragmentation 和 bifurcation什么意思嗎，還有解釋一下這頁的ppt
可以解釋一下這頁ppt什么意思嗎
可以補(bǔ)充一下這里bcva， 壓力測試的公式嗎
可以解釋一下這一題嗎
可以看看這里的計(jì)算過程對(duì)嗎
可以解釋一下這句話什么意思嗎， 不是很理解Eventually, for a credit portfolio containing a very large number of independent small positions, the probability converges to 100 percent that the credit loss will equal the expected loss. The portfolio then has zero volatility of credit loss, and the Credit VaR is zero.
這里bond 的敞口在利率下降的時(shí)候， 上升， 有沒有說這個(gè)敞口是針對(duì)buyer 還是seller 的
可以再解釋一下這里historical simulation 和 credit metric 分別是怎么操作去建模credit spread risk 的影響的嗎， 兩個(gè)分別有什么區(qū)別， credit metric的方法是可以使用隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)或者歷史的數(shù)據(jù)嗎
可以解釋一下這里的LDA是怎么操作的嗎這個(gè)算是credit scoring system 的一種嗎
不太理解這頁ppt想表達(dá)的內(nèi)容， 一般這部分是怎么考的， 這頁的公式需要記嗎
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