金程問(wèn)答
老師這里莫頓模型公式中左邊的DEBT和右邊的D有什么區(qū)別嗎？就是我看百題的第三十五題為什么debt face value就是代入公式的右邊，不可一世左邊的Debt呢
D選項(xiàng)：Interbank deposits should be treated as any other credit risk exposure, with correspondent banks carefully reviewed for exposure limits and collateral adequacy.沒(méi)有聽(tīng)懂視頻講解，可以再仔細(xì)講一遍嗎
這道題沒(méi)有解析，請(qǐng)解釋一下這道題的各個(gè)選項(xiàng)
老師，莫頓模型用的是單尾還是雙尾的檢驗(yàn)值呢
不太明白K為什么直接等于debt面值，不是debt=Ke^(-rt)-put嗎？這個(gè)式子里面k也不等于debt呀
老師，這兩個(gè)probability哪個(gè)更大要怎么比較，百題里說(shuō)real-world概率包括金融市場(chǎng)的不確定情況，但是不是risk-neutral概率才是基于金融市場(chǎng)的定價(jià)來(lái)的嘛，而且它是通過(guò)credit spread來(lái)估計(jì)，而且用credit spread的方法來(lái)估計(jì)違約概率會(huì)更大，為什么還是realized-world的概率更大呢？
這個(gè)題再講一下
為什么不能用cs*EAD近似計(jì)算cva？這樣算出來(lái)選B
第二個(gè)ULC的公式在哪里學(xué)過(guò)？
這個(gè)題在ppt對(duì)應(yīng)的哪里有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
這一部分ppt有講嗎
再講一下怎么從PSA導(dǎo)到SMM。答案第一行沒(méi)看懂
mezzanine就是junior嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式是怎么來(lái)的，課堂好像沒(méi)講過(guò)，會(huì)考嗎？
老師，怎么比較快速的知道什么時(shí)候敞口用負(fù)值，什么時(shí)候用正值？比如這里我們的敞口式9，也代表對(duì)方欠我9. 為什么需要用一個(gè)負(fù)值來(lái)表達(dá)呢
程寶問(wèn)答
