老師29題講解怎么沒有
精 這題里說利率上升bond price為93.75，利率下降price為95.25，但是債券價格不是應(yīng)該指0時刻的價值嗎？按照解析來計算，就是將93.75和95.25看成了到期價格再和K進行比較了啊？再者，計算call option時K-ST折現(xiàn)時，也應(yīng)該用的是Rd和Ru來折現(xiàn)比較合理吧？
精 D我知道是錯的。但是我不知道為什么A和C是對的
老師，這兩道密卷里題目可以講解一下嗎？算不出來
請問老師，講義上的三句話是否可概括成“equity的相關(guān)系數(shù)分布和違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”，“bond的相關(guān)系數(shù)分布擬合GEV和N，bond的違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”
老師對于這種題目時間的判斷上，我總是出錯，我會把2年零息債的折現(xiàn)從8%，6%，4%那里開始折，像這樣的錯誤混淆是問題出在哪里了呢
老師好，vacsiec model不是只有趨勢項是均值復(fù)歸的嗎，波動項就兩種情況，為啥說是遞減的？
老師好，我看到notes里在var mapping中提到壓力測試，這個怎么理解？感覺這就是現(xiàn)金流映射。
老師，答案D不屬于bad luck 的情況嗎？
老師這里的risk(var)是指對應(yīng)年限的零息債券的var，這些零息債券的本金就是第一列的現(xiàn)金流嗎？
老師，請問68題dt為什么不是2呢？題目問的是in?2?periods。什么時候dt=2？
CD為啥
在相關(guān)性的均值回歸模型中，均值回歸速度alpha可能在0-1之外嗎？比如負(fù)數(shù)或超過1？
幾何收益率為什么考慮了時間價值？
76題，long和short為什么不重要？
程寶問答
金程問答