精 請(qǐng)問老師，這道題怎么理解的？謝謝
請(qǐng)問這道題第一個(gè)點(diǎn)錯(cuò)在哪里了，答案不是說buy correlation了嗎，也是可以的策略??？謝謝
經(jīng)驗(yàn)分布是正態(tài)分布嗎？POT才是肥尾吧？那么相同置信水平下，pot的分位點(diǎn)更大，Var更大，正態(tài)分布的Var更小。是這樣的意思吧？
我們總結(jié)的當(dāng)尾部參數(shù)不同時(shí)，厚尾薄尾是不是都說的是分布的右尾狀態(tài)，但左尾是相反的對(duì)嗎？
平方根法則的前提是μ=0時(shí)才可以用啊，這里的μ≠0為什么還可以用？
在這里隨機(jī)項(xiàng)直接就忽略掉嗎？
B中說期限結(jié)構(gòu)是平的是什么意思？
1-year rate in one year怎么翻譯？
老師是不是講錯(cuò)了，方差也不符合單調(diào)性的特性??？那這樣方差就不屬于一致性度量啊，為什么老師說是？
想再確認(rèn)一下，第三句話錯(cuò)在應(yīng)該是將non-parametric進(jìn)行調(diào)整才對(duì)是嗎？那也就是說GARCH模型是非參數(shù)法嗎？
老師，那我們?cè)诳荚嚴(yán)镌趺磁袛嘈璨恍枰貌逯捣兀?
為什么藍(lán)色部分的話可以成立？risk horizon是指生成一個(gè)數(shù)據(jù)的時(shí)間嗎？
老師請(qǐng)問這里等式右邊（theta-rt），和講義里面的（theta-r0）哪個(gè)是正確的呀？
濾波歷史模擬法既然融入了GARCH模型，那僅僅是改數(shù)據(jù)嘛？權(quán)重有沒有修改？
volatility加權(quán)歷史模擬法中，是只算當(dāng)前波動(dòng)率下?lián)p失的歷史數(shù)據(jù)嘛？還是收益的部分也要重新計(jì)算？
程寶問答
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