第一句話的threshold，可以理解為一個時間范圍嗎？老數(shù)據(jù)超過這個時間范圍就被剔除了。
如果這道題這個期權是三年期的，計算第三年初折現(xiàn)到第二年初時，需要算上債券在第三年初的分紅嗎？
95% VaR: Mean=1000*5%=50; STDEV=sqrt (1000*5%*95%) = 6.9 Critical value = (33-50)/6.9 = 2.46 >1.96雙尾的關鍵值，為什么cannot reject？
為什么計算時要選單尾 回測時要選雙尾
這道題麻煩講一下呢
計算結(jié)果不對吧，upper算出來等于1.0124％
在model2中，λ是趨勢項，還是λdt是趨勢項？
是說 因為日間波動對Var的計算影響很大，所以要用日間的數(shù)據(jù)計算Var而不是日終的，對嗎？
精 沒明白這幾條怎么能解釋股票期權波動率微笑是一條弧線？
老師說這是一個一步二叉樹，那判斷幾步二叉樹遵循什么規(guī)則？
這里所說的on-the-run是和流動性風險那章的on-the-run-bond一個意思嗎？都是指剛發(fā)型的？然后這段話的意思是，假設剛發(fā)行的債券也不會比已經(jīng)流通的更吃香，價格更高？
這里為什么說主成分方差之和等于單個的方法之和？應該只能說主成分之和覆蓋大部分而不是全部單個之和吧？
根據(jù)這里面說的，建立回歸是為了尋找mean_reversion_rate,那β（也就是-a）是mean_reversion_rate嗎？和mean_reversion_coefficient不是一回事吧？
這里前兩個黑點的結(jié)論為什么是反的？
Cash flow mapping considers the timing of the redemption cash flow payments only, and the portfolio VaR using cash flow mapping is less than the portfolio VaR using duration mapping. 請問這句話哪里不對？
程寶問答
金程問答