金程問(wèn)答
老師請(qǐng)問(wèn)，QQ plot可以判斷左偏或者右偏嗎？
FRTB是在basel哪一版協(xié)議之后發(fā)行的？替代了basel2.5中的計(jì)算方式了嗎？還是并用
可以解讀一下藍(lán)色部分嗎？為什么horizon長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致檢驗(yàn)無(wú)效？
藍(lán)色部分說(shuō)的是什么意思？
trading_desk一般怎么翻譯？
老師，請(qǐng)問(wèn)第一點(diǎn)VaR的為什么會(huì)有稀疏程度？不理解什么意思。
可以講一下藍(lán)色劃線部分的意思嗎？
這段話中g(shù)row_with_each_new_observation是什么意思？
這里為什么90VaR用的是-7，而不是-10這個(gè)數(shù)據(jù)？
為什么VaR不滿足次可加性？
關(guān)于D選項(xiàng)原話是這樣的：“At the same time, the correlations decreased for CDOs of investment grade bonds. The lower correlations in the mezzanine tranche led to losses for hedge funds that were long the mezzanine tranche.” 那D應(yīng)該是對(duì)的嗎？
請(qǐng)問(wèn)，Var=-（u-z*v),有可能u>z*v嗎？這時(shí)候就是說(shuō)z對(duì)應(yīng)的u-z*v其實(shí)是正的，也就是極端值并非損失。因?yàn)槲覀兪羌俣ㄊ找媛史恼植迹灰髽?biāo)準(zhǔn)正太（u=0，這時(shí)u-z*v<0）。
老師這里關(guān)于DV01的對(duì)沖為什么 不是背對(duì)沖的DV01/對(duì)沖的DV01嘛 為什么還要??貝塔 設(shè)計(jì)貝塔的對(duì)沖 。不是只有hedge rate和對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)中嘛
精 請(qǐng)問(wèn)老師，怎么理解value_of_convesit——increase_with_volatility?謝謝
講解就給結(jié)論，完全沒(méi)有解釋啊
程寶問(wèn)答
