為什么用1天的VaR 而不是5天的
這里求的市場風(fēng)險資本要求和市場那里的總資本要求的公式max（wes+nmc，m*wes*nmc）有什么區(qū)別嗎
A選項是被動投資的話，為什么tracking error也有8%？跟其他的也很接近
麻煩解釋下b，沒懂這里老師說的外匯市場和遠期利率有什么關(guān)系？從公式上看就是遠期即期匯率和即期利率的關(guān)系。
total regulatory capital 和total capital一個意思嗎
為什么這道題我算出來的是195.54呢？
為什么說大宗商品是通脹因子的特例
這個僅用標(biāo)準(zhǔn)法，是指巴塞爾協(xié)議3提出來的標(biāo)準(zhǔn)法嗎
C選項沒懂，課上說當(dāng)RAROC＞股東回報時，這筆交易就可以做。這里比cost是啥意思？麻煩解答下
請問收益分布和損失分布是直接反向的圖像嗎
老師，考綱里對于這些檢驗方法的要求是什么？
想問一下我紫色圈出來的兩部分 感覺有點矛盾啊 從回歸中來看的話 β不應(yīng)該代表，30年期美國國債收益率變動一基點，JNJ收益率變動β單位嗎？
這種方法要會計算嗎 置信區(qū)間會考計算嗎
所以為什么選擇frechet更安全呢
從第1個月的上節(jié)點到第2個月的上節(jié)點之間的利率變動中，波動率部分應(yīng)為多少？
程寶問答
金程問答