金程問(wèn)答
麻煩解釋一下這兩個(gè)負(fù)號(hào)的原因
在信用風(fēng)險(xiǎn)課程里，cds spread不是等于違約概率乘以違約損失率嗎？這里違約概率都上升，cds spread不應(yīng)該上升嗎
最后一段premium的計(jì)算公式是R（off）-R（on） ，但on the run的bond的R總歸是比off的高吧，那這個(gè)premium是個(gè)負(fù)值嗎？
這里時(shí)間加和減是什么意思？
信用評(píng)級(jí)是風(fēng)險(xiǎn)定性評(píng)估方法嗎
股票 在基準(zhǔn)和在組合中 的收益為什么不一樣了？
彈性的定義是一個(gè)時(shí)間，如果交易所需時(shí)間更長(zhǎng)，不是說(shuō)明標(biāo)的的流動(dòng)性不佳嗎？為何老師說(shuō)彈性越好-流動(dòng)性越好呢？
這里的Tracking Error 什么時(shí)候當(dāng)成是TEV，什么時(shí)候當(dāng)成alpha?
idiosyncratic risk這個(gè)是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎
總收益的支付方不是總收益互換的賣方嗎
如果從hjk的角度怎么分析
Local Company是互換交易的頻繁用戶，經(jīng)常與主要的互換提供商Global Bank開展交易。近期，Global Bank的信用評(píng)級(jí)從AA+下調(diào)至A，而Local Company的信用評(píng)級(jí)則從A下調(diào)至A-。在此期間，Global Bank的信用利差從20個(gè)基點(diǎn)擴(kuò)大至150個(gè)基點(diǎn)；與此同時(shí)，Local Company的信用利差從130個(gè)基點(diǎn)擴(kuò)大至170 個(gè)基點(diǎn)。在這種情況下，下列哪一項(xiàng)最有可能是交易雙方在信用價(jià)值調(diào)整方面提出的要求？A雙方的信用質(zhì)量雖有變化，但不足以證明有必要修改現(xiàn)有的CVA安排。BGlobal Bank要求提高其所收取的CVA費(fèi)用。CLocal Company要求減少其所支付的CVA費(fèi)用。DCVA不再是一個(gè)相關(guān)因素，雙方將采用其他方式來(lái)緩釋交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。這道題不是要求減少CVA支付嗎，考慮了兩個(gè)利差增長(zhǎng)的不一樣，這里為什么不考慮
選項(xiàng)中的independent是形容卷積出來(lái)的損失情況嗎？麻煩解答一下
請(qǐng)其他老師仔細(xì)分析講講這題。一步一步來(lái)，謝謝
SRC，IRC都是用來(lái)計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的吧，用99%沒(méi)有問(wèn)題啊，另外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)巴塞爾不是規(guī)定10天的嗎，為何第一個(gè)選項(xiàng)寫一年老師說(shuō)沒(méi)問(wèn)題？且后面老師說(shuō)是算信用風(fēng)險(xiǎn)的？
程寶問(wèn)答
