第三個表述單獨(dú)拿出來，不考慮這個題干背景的話，是不是就是正確的？第二道防線對第一道防線去做access，不是就應(yīng)該用independent data去評估分析嗎（要不然容易被第一道防線欺騙或操縱）
policy mix對應(yīng)的另外一個主動投資的var是不是算portfolio的var？
DBplan，為什么r下降fundingrisk 上升？ 為什么funding risk是long term risk？
請問federal fund和bond有什么區(qū)別？
請問FRTB中三個計(jì)算capital requirement公式之間有什么聯(lián)系嗎？第二個式子里的ESP可以用第一個式子算出的結(jié)果嗎？
為什么這里是在V模型里面加上拉姆達(dá)這一項(xiàng)呢？加上之后模型被修改為符合市場實(shí)際的，但是利率二叉樹里面給出來的利率是風(fēng)險中性的啊，那不就變成使符合市場實(shí)際的模型=風(fēng)險中性的利率了嗎？這邏輯沒問題嗎？
請老師統(tǒng)一一下結(jié)論，前面有道題，will老師說左肥右瘦表示尾巴在左邊，是左偏，這里老師又說不能這么判斷，請問考試怎么辦
D選項(xiàng)bottom up approach 方法不是假設(shè)風(fēng)險間相關(guān)系數(shù)為1，直接風(fēng)險加總，應(yīng)該是高估才對呀
請問這題sum 所有的var時，為什么不考慮相關(guān)系數(shù)呢？
請問prepayment mortage loan不是會對利率更加敏感嗎？那為什么duration不會更大呢？
我看到評論說也可以用var的方法做，但是為什么我的rho算的不對呢？
請問這個如何計(jì)算結(jié)果？是用計(jì)算器還是查表？
百題中的這兩題yield的增加減少為什么算法不一樣啊 不太明白
老師 D為什么不對？客戶發(fā)生網(wǎng)絡(luò)事件導(dǎo)致沒有按期交易，為什么不屬于？
按照之前的結(jié)論 當(dāng)兩個式子相等的時候 就是最優(yōu)組合 那直接選比值最接近的組合不就好了 1組合的兩個值算出來幾乎相等 不就符合對optimal portfolio的定義么 這種思路可以吧
程寶問答
金程問答