CVA和DVA的區(qū)別能否再歸納一下
merton模型中有關(guān)利率變化對equity，debt，pd的影響麻煩老師再幫忙總結(jié)下，謝謝！
百題里面老師又說risk premium項(xiàng)就是drift項(xiàng)…到底怎么說？
credit risk plus到底考慮了相關(guān)性嗎？為什么上課老師講考慮了相關(guān)性，但是題中說沒有考慮相關(guān)性？
老師，在merton模型中，E*sigmaE=Nd1*V*sigma L這個(gè)公式對嗎？為什么是這樣？忘了在哪里記下來的這個(gè)公式
可以結(jié)合一下這題一起講一下對于initial margin算exposure的時(shí)候是該?還是?嗎？
請問ULC和ULMC有什么區(qū)別？
我能不能理解成現(xiàn)在這個(gè)合約我虧了36，作為保證金給了對手40，于是現(xiàn)在我多給了對手4，正常來說他到時(shí)候應(yīng)該把這個(gè)4還給我，所以這個(gè)4可以作為敞口，而對手在我這里還有3的初始保證金，所以我的敞口變成了4-3=1；另一方面，我現(xiàn)在的這個(gè)合約值4，所以作為抵押可以拿到 4，再加上對手給我的3的初始保證金，也可以拿去抵押，那么現(xiàn)在這個(gè)合約總的可以給我融資帶來4+3=7？
第二個(gè)immediately increase這個(gè)不需要考慮immediately的影響嗎？我記得之前做好類似的問題，就因?yàn)轭}干中有這個(gè)“立即、快速”的意思，說不能選擇。因?yàn)檫@個(gè)資產(chǎn)證券化（或者其他什么產(chǎn)品，具體題目忘了）的流程是比較長的，不是短期就能實(shí)現(xiàn)的，所以不能選擇。
我不理解為什么算exposure的時(shí)候要-3，因?yàn)殡p方都交了initial margin這個(gè)不應(yīng)該已經(jīng)抵消了嗎？或者說在我違約的時(shí)候?qū)Ψ娇梢阅玫竭@個(gè)initial margin 所以exposure 減小了，比如variation margion是-30， 那此時(shí)ccr是-36+30+3嗎？
老師，A選項(xiàng)中的SA不是采用八道業(yè)務(wù)條線的數(shù)據(jù)嗎？為什么是每一條線呢？
老師，請問FRTB是在Basel幾頒布的？
老師，請問CRO與CML/FTO是并列關(guān)系嗎？
老師，C選項(xiàng)評估風(fēng)險(xiǎn)控制是第三道防線的事情，那第二道防線是做什么呢？
老師，壓力測試不是使用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行測試嗎？為什么有forward looking factor？
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