為什么第二節(jié)的最后一個(gè)講義上的例題用不到聯(lián)合違約概率ab呢？
講義上信用風(fēng)險(xiǎn)不是從零開始的，為什么梁老師是說從零開始的呢？
請(qǐng)問老師，最后一個(gè)選項(xiàng)里面如果說向city bank 買了一個(gè)loan，相當(dāng)于把錢借給了別人，為什么不是敞口增加？因?yàn)橘J款本身性質(zhì)嗎？因?yàn)楸窘饚缀跏强梢源_定的，如果是改成向city bank買了一個(gè)forward的話這句話就應(yīng)該也是對(duì)的？
老師您好，這個(gè)公式的推導(dǎo)能麻煩給一下么，謝謝。
關(guān)于抵押物，請(qǐng)解釋一下圖的后半部分，為什么敞口波動(dòng)上升的情況下，抵押物在波動(dòng)下降？
本章視頻最后Exercise 1 中“the PD of joint default is 0.1”這個(gè)數(shù)據(jù)在解題時(shí)有用到嗎？
這個(gè)圖的縱坐標(biāo)是啥？為什么是這個(gè)形狀？
老師我想問一下mitigate的做法，以及 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的四種態(tài)度及其做法 accept mitigate eliminate （差一種想不起來了）
CVA公式，EE乘以PD后為什么要加總？請(qǐng)?jiān)敿?xì)說一下
老師，這題算出來的SMM不是0.514%，是0.000501吧？
請(qǐng)老師講一下這題的計(jì)算過程，謝謝
這個(gè)歸納的前提，應(yīng)該是β大于0吧？
ppt上面的total return swap的protection buyer和protection seller的位置標(biāo)反了吧,書上寫的是buyer得到的是cash flows和 benefits, buyer of TRS為什么是protection seller?
老師，這題的答案B，采用抵押品的方式，如果陷入螺旋，不也容易產(chǎn)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
第30分14秒的這個(gè)表，每個(gè)都要會(huì)嗎，考試都考嗎？特別是最后一列
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