老師，b選項 波動率皺眉不應(yīng)該是large asset price jumps 嘛
為什么說模型2constantdriftmodel利率一直上升？
波動率上升，股價不是上升的嗎？股價上升，杠桿不是下降嗎？為什么這里是相反的。
債券的價格是收斂的，但是沒聽過說面值是上限啊，這兩種說法不能等同吧？另外，D哪里不對了？
39題的1年期折現(xiàn)，為什么不是以年利率、一期來算，而是以半年利率、兩期來算？
這里老師說，7.17大于RAROC可以做，小于則不可以。應(yīng)該是說反了吧。HuddleRate小于RAROC可以做，大于才是不可以做？
這里的期望收益怎么理解，在1時刻計算債券價值時沒有考慮20bps
請問老師，這題如果有精確法公式計算，0.4%要在哪里去除呢，謝謝
這個es是十天的嗎？
Copulas make it possible to model marginal distributions and the dependence structure separately.這句話請解釋下什么意思，老師只是念了一遍就說是對的，不太理解
請問老師，之前在網(wǎng)上看到有同學(xué)回憶了五月考試這樣的一道題目：Interest rate 2%, risk premium 100bps, volatility 400 bps, zero coupon bond, 求 Current Price。 感覺這就是個普通的二叉樹（記得在分母加上risk premium就好），這個volatility 要怎么用呢？謝謝
老師請問這部分內(nèi)容在哪一章節(jié)？
這一題能不能詳細講下，既然X和Y都違約是worst case，那就是求聯(lián)合概率P（AB）。E（AB)不是期望值或均值嗎？這里具體是指什么均值？ 為什么這里講得好像P（AB)就是E（AB)呢？這個邏輯不太懂，能不能從P(AB)出發(fā)來講？
incrementalriskcharge和this分別指什么
最后一段話是不是寫錯了？應(yīng)該是shortmezzaninetranche？
程寶問答
金程問答