這道課后題好像和課程視頻不對應(yīng)呀？課程講的是利率的期限結(jié)構(gòu)，但是PPT講義中并沒有出現(xiàn)Hoo Lee model
95%根據(jù)題意應(yīng)該是回測的置信水平吧，那么VaR值的置信水平題目并沒有給出，為什么也是95%呢（在計算p時，用到（1-95%）*10）
視頻的音頻有問題，一直磕磕巴巴的，怎么解決
老師好，有種說法是when firm value is low,equity is more volatile.怎么理解呢？假如debt固定，firm value低意味著equity value低，strike price/stock price高，根據(jù)volatility smile曲線，右邊區(qū)域是低volatility呀。
老師好，有個說法when firm value is low, the equity is more volatile.怎么理解呢？
durationVaR和undiversifiedVaR大小上有什么關(guān)系嗎？
老師好，請問principalmapping這張PPT上表格里risk、newzerovalue這兩列的數(shù)是怎么出來的呀？
84題，請問老師，為什么用lognormal是一條橫線？
老師，我記得之前講過，VaR(5%, 1day)=10m,指一天之內(nèi)5%的概率出現(xiàn)損失大于10m，或者一天之內(nèi)95%的概率出現(xiàn)損失不會超過10m。這里的選項還是不太理解。
老師這里面有三個參與者 為什么wwr只是針對bank和投資者 為什么不可以針對bank和Canadian bond呢？有點暈 搞不清楚 wwr 主體是誰
老師 看VaR 和ES的公式 kesi 都是在分母 活著在分子上減去kesi的倍數(shù) A選項怎么會是增加呢
principalmapping第二個公式為什么duration用的是3而不是2.733
算12月的時候，為啥只有期末一筆3000，半年時沒有
假定標(biāo)的資產(chǎn)價格服從lognormal分布，那么如圖2中藍色的線即代表不論期權(quán)執(zhí)行價格是多少，按照lognormal分布的假設(shè)，標(biāo)的資產(chǎn)的波動率都不會變化，因為lognormal分布的方差只有一個，是這個原因嗎？
老師，（1）bond...mapping中risk%（紅色框框內(nèi)的）是如何計算出來的？（2）old..zero..value通過折現(xiàn)算出來，那么new..zero..value是怎么計算出來的？
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