請問第九題realizedcorrelation=2/（n^2-n）*(sumcorrelation)這個(gè)公式是哪門課哪個(gè)章節(jié)學(xué)的？
老師，為什么趨勢項(xiàng)可以認(rèn)為是risk premium？隨機(jī)波動才應(yīng)該要求risk premium吧？
老師，80題A中，記得之前老師講過只有風(fēng)險(xiǎn)因子相同才可以Mapping。這樣A不對嗎？請問老師，如果不是"只有風(fēng)險(xiǎn)因子相同才可以Mapping",是標(biāo)的資產(chǎn)相同才可以mapping嗎？此外，還想請教一下B，B這里理解起來整句話沒有才敘述題干中的VaR-mapping呀，我們講VaR-mapping的時(shí)候只提到了三種，即principle,duration,cash-flow-mapping不是嗎？這種情況即使B敘述正確但偏離題干VaR-mapping也可以選嗎？
請問老師，這里五句話中IV.為何說Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的？不太理解，難道不是正態(tài)分布的嗎？此外，X.中，視頻老師講解說："極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請問是因?yàn)镋VT研究的是損失嚴(yán)重程度而非損失損失概率嗎？求助。
C為什么不對？相關(guān)性的失敗案例里說的就是paper loss啊?
老師，non-rejection-regions是alpha(critical-value)還是confidence-level?還是在拒絕里被錯(cuò)誤拒絕的部分？求梳理
這里要比較lognormal distribution和distribution implied by BSM，ognormal distribution和distribution implied by BSM不是一樣的嗎？
老師，這里 Ⅱ是因?yàn)轭}干整體是Kupiec-test，所以和t-test或是Christoffenson-test不一樣嗎？記得回測是confidence-level越小，power-of-test越高；如此的話這里Ⅱ的話敘述的lower-confidence-level,剛好是是power-of-test越高的情況，因此不符合題干Ⅱ應(yīng)該不選啊。
老師Q44這里，如果問95%的VaR是多少，老師視頻講解時(shí)候說是-3700的打紅色對號的。但請問老師，不應(yīng)該是95%的VaR-4100嗎？因?yàn)楸Ｊ匦栽瓌t。請問考試時(shí)候95%的VaR應(yīng)該考慮從損失最大數(shù)第5個(gè)還是第6個(gè)呢？
價(jià)值下降是指當(dāng)前下降還是未來下降，當(dāng)前的話不是應(yīng)該買么
老師，這里A是錯(cuò)的吧。A這句話在描述的是譜風(fēng)險(xiǎn)測量呀。而且，spectral risk measure和coherence property是不一樣的呀（講解老師說前者是后者的其中一種，這不對吧）。譜風(fēng)險(xiǎn)度量是方法的總稱，包含ES和VaR。一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是標(biāo)準(zhǔn)，只包含ES不是嗎？
百題61中的statement II ，為什么兩個(gè)volatility 一個(gè)是decreasing 另一個(gè)是constant，不都是sigma 根號dt
百題60 麻煩解釋一下選項(xiàng)A和選項(xiàng)B為什么對/錯(cuò) 謝謝
百題59 的折現(xiàn)數(shù)據(jù)引用不理解 見圖
請問為什么ES是non-parametric，他不也是通過計(jì)算幾個(gè)數(shù)的均值得出的嘛？參數(shù)法和非參數(shù)法具體是根據(jù)什么區(qū)分界定的呢
程寶問答
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