15題三個方法的假設分別是什么
請問B選項為什么不對 謝謝
老師，模型二的變形是模型二嗎？比如ho-lee model的特性是否可以描述為model2的特性？； 同理在模型三里也有這個疑問。模型三的變形是否屬于模型三？
老師，求幫忙梳理利率期限模型的知識點。主要是這道題題干提到的兩個詞“time dependent drift”和“time dependent volatility。記得以前記的知識點是：只有Ho-lee和Model3（不包含CIR）是time- dependent drift，因為只有這兩個模型是“l(fā)amda（t）”飄逸項在變化的情況。此外，如果是后者的時間依賴波動率的話，是否是所有模型中只有model3和模型四的BK model呢？因為只有這兩個模型是存在“sigma（t）”的形式抱歉老師，知識點沒記牢固，求幫忙梳理一下。）
老師，請問如何理解紅色劃線這里CIR模型 當短期利率為0則一定drift是positive的？（理解上是CIR均值回歸，但也可能是從負的狀態(tài)回歸到均值，所以不明白為什么drift項在r是0時會恒大于0）
視頻怎么都看不了了？
老師第51題，為什么說bank和Canadianbond之間相關系數(shù)上升，premium反而下降？
請問這道題的sigma是哪個公式？
不會寫～謝謝老師
解釋一下cd項～謝謝老師～
89題可以解釋一下嗎？謝謝??
這題上課時老師說C也可以？用付息債mapping0息債？
這道題A B有什么區(qū)別？不都是說用更短的Va R么？
視頻1小時38分處老師講了一個例子，只算了w3和w5，由于w3+w5超過了5%，所以答案是95，但是不還有w2沒算么？
老師，請問市場風險的波動率微笑和套利有任何關系嗎？有比如說不滿足波動率微笑就有套利可能的這種說法嗎？
程寶問答
金程問答
