c為什么對(duì)呀？謝謝老師
精 我的理解是內(nèi)生流動(dòng)性是因?yàn)轭^寸太大，出售會(huì)影響市場(chǎng)，降低價(jià)格所以造成的交易成本；外生流動(dòng)性是因?yàn)槭袌?chǎng)環(huán)境不好，所以交易成本增加，怎么這題不是這個(gè)意思呢？
不理解計(jì)算過程??
老師，Vasicek-model的話是assumes-decreasing-volatility-of-future-short-term-rate.如果是CIRmode的話，請(qǐng)問是否可以說是假設(shè)短期波動(dòng)率是decreasing的呢？（這道題A如果把increase改成decrease是否是正確的呢？）
這道題里random value為什么指的不是dw? 它也是隨機(jī)變量啊？
后面提到有5個(gè)liquidity horizons，但這里說Capital is based solely on the calculation of the expected shortfall using a 12-month stressed period(250 days).，應(yīng)該怎么理解呢？到底stressed period長(zhǎng)度是哪個(gè)？
精 有點(diǎn)暈，請(qǐng)老師再講解下這個(gè)突性價(jià)值，謝謝
老師，Location這個(gè)詞在極值理論里可以等同于POT和GEV的thereshold或central-tendency嗎？不知有何區(qū)別。
老師，請(qǐng)問A這里如果描述為positive-kurtosis是對(duì)的嗎？不太確定是否只要有肥尾就是尖峰的（因?yàn)閑xcess-kurtosis是-3的，所以excess-kurtosis無法確定，但kurtosis是否能通過單邊肥尾與瘦尾確定）
這里的α是不是解釋錯(cuò)了？
歷史模擬法的數(shù)據(jù)不是很少么，為么說這種方法的數(shù)據(jù)often ready呢？
紅色方框里的內(nèi)容怎么理解？視頻里老師沒講，請(qǐng)幫忙解釋下，謝謝。
老師，請(qǐng)問金融產(chǎn)品多是正偏還是負(fù)偏的，是負(fù)偏吧記不清了？（多有極端損失的情況）
為什么model2中的λ>0時(shí)，會(huì)無負(fù)利率？如果λdt-σ √dt￣小于零呢？
CIA模型的利率為什么不會(huì)為負(fù)
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