b選項(xiàng)是問的非條件概率，為什么用累計(jì)違約概率的公式計(jì)算，強(qiáng)化課不是說累計(jì)違約概率是條件概率嗎？
不大能夠理解這個(gè)，難道不是相關(guān)系數(shù)只要不為1，就能有效分散化風(fēng)險(xiǎn)么？那么Index的上漲或者下跌幅度不應(yīng)該低于個(gè)股的么？如果是持有了所有的個(gè)股并按照index配比，那不就完全和index一致么？
老師，為何最后EL可以為0呢？
請問：條件違約概率 非條件違約概率 邊際違約概率 累計(jì)違約概率 這四個(gè)概念的區(qū)別聯(lián)系，以及計(jì)算
老師您好，還是不太懂putable bond應(yīng)該怎么理解
老師，這題EL= EAD x LGD x PD可以用么EAD = 110，LGD 100 PD為評級(jí)到default的0.25%算出來0.275可以么，
老師，對于wcl的計(jì)算，有沒有大概的思路，怎么理解在99%cvar, 是指在置信水平為99%下一個(gè)月的最大損失，所以要看每個(gè)資產(chǎn)違約的可能性？怎么又將置信水平和累積的違約概率聯(lián)系在一起？
老師，這題說在單因素信用模型中，這個(gè)模型指什么模型，是ρ與π那個(gè)的關(guān)系么，我記得學(xué)過一個(gè)單因素模型：變量α由βm和βε相關(guān)關(guān)系組成。這兩個(gè)單因素模型有什么關(guān)系么
老師您好，請問可以詳細(xì)講一下處理credit spread risk的流程嗎？99%VaR,10天意味著什么？
請問forward pd 和marginal pd有什么區(qū)別
請問distance to default的簡化式 （ln V - ln D)/sigma, 這個(gè)是不是只能在t=1并且是risk neutral的時(shí)候用？
這個(gè)為什么不是相關(guān)系數(shù)為0？
整個(gè)組合的平均到期時(shí)間為什么直接等于Duration，這里老師也沒算coupon的影響啊，所以既不是mac,duration也不是修正久期啊。
老師您好，在二項(xiàng)分布檢驗(yàn)VaR中是雙尾檢驗(yàn)，那么單尾檢驗(yàn)是在哪里用到的呢？
老師，3-6個(gè)月的coupon是給了誰呢？6-9月的coupon又是給了誰呢？
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