老師，repo到期后，應(yīng)計coupon不是要給銀行的嗎？為什么最后是加上去給了交易對手呢？難道剛開始融資時，交易對手方給到bank的資金就包含了應(yīng)計coupon在里面了？
1464怎么算出來的？
這里的D 是不是對的啊
老師 如果直接標價法，本幣/外幣， EUR/USD=1.2是什么意思呢有點暈
yankee cds是外國公司在美國發(fā)行cds，是以外幣計價還是以本幣計價呢？
老師，請問是不是以市場價和面值孰低來確定funding金額的？
老師，為什么解析顯示資產(chǎn)端是200，不是100cash+100stock-50margin=150嗎？
老師，怎么看出average bid-ask spread=0.1不是百分比形式呢？
四庫部門使用repo協(xié)議進行借錢的時候，計算bond市值的時候為什么要加上accrued interest呢？老師上課說repo并不影響coupon，也就是及時我把bond抵押出去借錢了，coupon仍然是交給我的，那么這樣的話，這個應(yīng)計利息不應(yīng)該存在呀，又不是把bond抵押出去之后coupon就給人家了
老師您好！請問VaRp的第二個公式要在 mu = 0時才準，請問是組合的收益率平均數(shù)，還是說組合內(nèi)每個個股的收益率平均數(shù)都為0？
請問one factor model 和 gaussian copula model都屬于vasicek model嗎？
老師，可以再解釋一下B選項嗎？設(shè)置一個trigger的話，可以防止損失進一步加深，屬于是及時止損（我理解的），這樣的話，為什么不能夠緩釋我承擔的信用風險呢？
為什么RWR的存在會使得原CVA被高估了呢？我的理解是：無論是RWR還是WWR都是一種風險，那么無論是這兩種哪一種風險被考慮進去CVA的時候，都表示之前CVA偏低。但是為什么RWR的存在會使得原CVA被高估？謝謝老師解答
請問老師，BBB-是屬于投資級還是投機級呢？
老師您好，請問為什么巴塞爾協(xié)議對于市場風險的VaR是99%就是十天，是規(guī)定如此嗎？
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