這里算違約概率的時候，題目里不是說違約會發(fā)生在期中嘛，那為什么時間不是乘0.5而是乘1呢 ？
①這里b選項是什么意思呢？沒有看懂。 ②halving error是什么？
老師這里風(fēng)險共擔(dān)該怎么歸類呢，因為disadvantage和advantage都有這一項
老師，這幾個公式中的EPE,ENE都是帶正負(fù)號代入計算嗎？為什么有時候用最后一個公式時EPE前面還有一個負(fù)號啊
老師，F(xiàn)RTB不是stress ES嗎？為何最后一句提到的是stress VaR？
為什么引入ccp提高了透明度呢，不清楚對手是誰只跟ccp交易不應(yīng)該是降低透明度嗎
SRC specific risk charge 是在巴2還是95,96年的修正案里提出的呢？請教老師，謝謝
I能不能解釋一下 謝謝
C選項的那個不應(yīng)該是董事會來決定嗎 為什么事高級管理層
老師好，A選項波動率改為固定的，對嗎？
老師這個c選項是什么意思呢，是跟cds的波動率微笑有關(guān)嗎
老師這個c選項怎么理解呢
老師，這個題的解釋中為什么是這段公式呢，跟我記得筆記不太一樣，是不是哪里理解不對？
題中的7c選項什么意思，yield volatility指的是什么？
題目讓求liquidity-adjusted value at risk (VaR) 怎么只求了VaR，沒求Liquidity of cost 部分呀？
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