這題數(shù)據(jù)錯了吧 我這里顯示volatility事0.16%
這個里面講：道瓊斯指數(shù)上漲，相關(guān)性也上漲。后面講：Equity Correlation Behaviors時，Correlation levels are lowest in strong economic growth times. 這2個感覺矛盾啊？
老師好 請問歷史模擬法有假設(shè)獨立同分布嗎？
如何理解Equity Option的波動率微笑是向右下傾斜的？
可以總結(jié)一下TSAA、TSLGC、TSECF、TSECCF嗎，謝謝
a選項，如果dw在一步步負的根號下dt，就有可能出現(xiàn)超過均值回歸的情況啊，就有可能出現(xiàn)負的啊
沒看懂解析，也沒看懂老師怎么講的。老師講的沒有根據(jù)題目分析？？給的二元回歸方程為什么這么用？
為什么var是3700？
為什么不能直接用var^2+var^2+2*correlation*var1*var2=var^ 這個公式呢
老師得算法感覺是分開用5呢或者7年的來對沖7年的.這個二元的等式不應(yīng)該是5年和10年共同來對沖嗎,那么這個對沖的等式左邊應(yīng)該是7年的,右邊是5年?10年的才對，這個要怎么理解呢
這個是考綱內(nèi)的嗎？看不懂
請問哪邊是肥尾就往哪邊偏嗎，左肥就是左偏就是negative skew，右肥就是右偏就是 positive skew？我記得以前是說哪邊尾巴長就是哪邊偏，那就跟前面說的相反了
不懂，可以細致說明一下嗎
這題可以用盈余的方法做嗎？
老師您好這題麻煩解釋一下啊謝謝
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