你好 老師 merton模型可以判斷equity和senior debt嘛 equity就是call如果波動增大則equity增大這個時候如果subordinate 更接近于equity（PD較大時候）則sub也跟著漲嗎？ 如利率增大公司的debt（senior）會下降所以這時候如果sub更像debt則sub下降 而且一般PD高的時候subordinate會像equity反之則是senior 是這樣嗎 這道題可以這么理解嗎
老師,為什么這里的cva和dva計算需要乘以存活率呢，什么時候需要考慮存活率呢，我記得公式是敞口?pd?lgd或者利差?epe呀
老師課上講的例題求最優(yōu)權重，如果根據(jù)第一問求得的組合波動率和貨幣1的波動率代入，結果就不對了，怎么回事呢？
可以問一下這里交易壓縮和多變抵消的差異在哪里嘛，他們不都是抵消掉方向相反的同種交易碼
老師好，D后半句對嗎？
老師，為什么這里不用UL-EL來計算VaR，而是直接用UL來代表Credit VaR
這里這個關于相關系數(shù)的公式也是屬于single-factor model嗎？之前我們學的single-factor model都不是這個公式哦。
這里LGD和UCVA不是有負號嗎，為什么這兩者是同向變化，還是說這里的意思是指相對數(shù)值都變大
可以問一下incremental和marginal var是不是衡量的是風險呀
這里老師說的一致性風險度量有4個指標，單調(diào)性、其次性、類普遍性和次可加性，能分別解釋一下含義嗎？
Treasury to be purchased 是指自己銀行向市場國債嗎？會不會是自己銀行資產(chǎn)端的國債被賣給其他投資者…
pv是+32萬，為什么是正的，怎么判斷正副呢？
為什么計算用的權重不用題目中表格的最后一列，最后一列什么含義，在什么情況下要用？
為什么計算Var的時候前面有二分之一，為什么是u+z*sigma,but not u-z*sigma.
老師好，VAR不滿足次可加性，所以A選項為什么是總體的ＶA R ≤被動VAR+主動VAR？
程寶問答
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