金程問(wèn)答
我想問(wèn)一下，把題目firm3，firm1的凈敞口是-58改成+58。那么對(duì)于firm3，firm1的凈敞口是58；firm2，firm1的凈敞口是30；所以在雙邊清算下firm1面臨的敞口是兩者相加嗎
所以這道題Threshold+MTA有什么用啊
不太理解這個(gè)，為什么保留不需要更多的貸款保障金
為什么是從小到大??？ scenario1為什么對(duì)應(yīng)的概率是100%
就告訴了一個(gè)Beta，怎么判斷時(shí)誰(shuí)比誰(shuí)呢？哪個(gè)是分母哪個(gè)是分子？
想了解correlation- weighted historical simulation,需要從哪里入手呢？有相關(guān)的文獻(xiàn)書(shū)籍推薦嗎
smirk是股票期權(quán)的形狀嗎
根據(jù)這個(gè)公式，f的多頭應(yīng)該是s的多頭，F(xiàn)dc的多頭，和Rfc的空頭。s的多圖是對(duì)的，其余兩個(gè)為什么正好和實(shí)際相反，
模型4是平行移動(dòng)還是非平行移動(dòng)
相關(guān)性波動(dòng)率的實(shí)證結(jié)果不是在正常狀態(tài)下達(dá)到最高點(diǎn)嗎，相關(guān)性水平不是在經(jīng)濟(jì)衰退達(dá)到最高點(diǎn)嗎，不是正相關(guān)把
B怎么理解呢
with conditional volatility models。這是什么意思呢
說(shuō)一下模型123的basis point volatility分別是什么
如果A是負(fù)相關(guān)性，面臨的敞口是怎么變的呢
first bank和canada之間的相關(guān)性不管是正還是負(fù)，敞口是不是都要變大呢
程寶問(wèn)答
