有個問答老師寫到：“dw本身是等于ε×根號dt，這里指的ε是服從的標準正態(tài)分布，但是我們這里只取正負1，因此上升的時候是+1*根號dt，下降的時候是-1*根號dt?！闭垎枽胖傅氖鞘裁?？好像和上課記得不大一樣，另外為何這里取值為+-1？
請問如果題目問的是95%的Var，是應該取視頻里95%對應的3.06%還是應該去94%對應的Var值？
你好，我理解這道題意思是本來用的正太分布去估計，然后準備用隱含波動率替代，由于隱含波動率代表市場實際情況更趨向lognormal分布，即尾部損失更大，所以ES也更大。老師我這么理解有無問題？
為什么衍生品定價應該無套利模型估計出來的價格剛好就是市場價格，而債券和呼喚就是均衡模型估算出來的價格與市場不一致呢
煩請詳細推導下第二個式子是如何推到第三個式子的，謝謝
歷史模擬法的數據收集不是對數據進行調整了嗎，這里基于重抽樣的歷史模擬法為什么使用真實的數據是對的
期權 遠期等常考的產品delta分別是多少能不能總結一下
老師，這一頁，遠期利率期限結構往上拉的原理可以再解釋一下嗎
第一個0.5年的概率是怎么用風險中性定價理論計算出來的？
麻煩寫下這個期權和債券組合在不同時間點的現金流情況，我沒了解為什么是完全一樣的
這里為什么用邊際違約概率而不是用條件違約概率
老師，CS影響三個結論第二個結論，關于變化曲線這里沒太理解，麻煩再詳細解釋下
信貸委員會屬于第幾道防線
教材里不是寫了高級內部評級法才是銀行只提供PD，是不是說反了。還是教材錯了
這里第一期現金流應該是100000，周老師上課怎么說是105000，答疑老師也說是100000以哪個為準呢
程寶問答
金程問答
