金程問(wèn)答
這兩種風(fēng)險(xiǎn)具體是什么風(fēng)險(xiǎn)呢，能不能給兩個(gè)例子
那段歷史是什么??？能具體發(fā)一下嗎？不明白C錯(cuò)哪
gamma trading不是方向性的（non directional）？是無(wú)方向的？還是說(shuō)它方向不確定？
可以翻譯一下嗎？并說(shuō)明為什么錯(cuò)為什么對(duì)、謝謝！
你好，BBB- 是投資級(jí)還是投機(jī)級(jí)？
老師我完全忘了這個(gè)PMT是什么東西了，可以講一下嗎
這個(gè)是在哪里講過(guò)呢，我沒(méi)找到
原來(lái)考慮netting的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]是不是同產(chǎn)品
我有個(gè)疑問(wèn)，close-out netting的時(shí)候假如對(duì)方違約了，然后net exposure是負(fù)的(我欠對(duì)方錢)，那這時(shí)候我還需要結(jié)算給他嗎？還有novation是什么條件會(huì)觸發(fā)呢
firm 2 的 bilateral net exposure確實(shí)是27啊，57-30 = 27啊，B哪錯(cuò)了
沒(méi)理解BD，它問(wèn)的哪個(gè)最有可能給到大的錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)，那肯定是我已經(jīng)賺錢的put啊，就像你問(wèn)我兩個(gè)人哪個(gè)更容易賺到1千萬(wàn)，所有條件一樣的情況下我肯定選目前資產(chǎn)多的那一方啊，怎么可能還沒(méi)產(chǎn)生risk的一方
所以written put的意思就是sell put?
ENE默認(rèn)是負(fù)的嗎，還是說(shuō)會(huì)開(kāi)絕對(duì)值這種，因?yàn)镃VA前面有負(fù)號(hào)，然后DVA前面也有負(fù)號(hào)，如果ENE有負(fù)號(hào)的話那就直接負(fù)負(fù)得正，BCVA=CVA+DVA = DVA的絕對(duì)值 - CVA的絕對(duì)值
RWR會(huì)高估CVA嗎，為什么
這道題難道不是問(wèn)Paul的交易對(duì)手的信用敞口嗎
程寶問(wèn)答
