請(qǐng)問fundamental review of the trading book的相關(guān)內(nèi)容是在哪里講到的？與巴塞爾協(xié)議有什么關(guān)系？
老師，請(qǐng)問借r投r*是一個(gè)假設(shè)嗎？也就是說我也可以借r*投r？還是說借r投r*是有基于一個(gè)背景，如果是，請(qǐng)問是基于什么背景呢？
請(qǐng)問BEICF是一個(gè)什么概念？老師在講解的時(shí)候提到了。
老師可以問一下為什么交易成本是一個(gè)時(shí)間段概念呀，它不是要攤銷到整個(gè)時(shí)間段嗎？
An asset is said to have a liquidity premium if its price is lower and expected return higher because it isn't perfectly liquid.老師這句話這么理解？為什么價(jià)格越低且收益越高就是不完美流動(dòng)？
老師，這兩個(gè)下面的回答對(duì)于active risk的解釋好像不一樣，但是active risk應(yīng)該不是拉姆達(dá)吧
老師可以問一下這里MCVAn的公式是怎么來的嗎？
credit default swap (CDS) spread and the bond yield spread如果是一樣的話，那我買bond賺的錢豈不是都用來cover CDS了
可以按照邏輯講一下為什么分開管理credit quality 和 exposure會(huì)導(dǎo)致WWR嗎？解析里說因?yàn)閏redit quality高的所需要的collateral小，于是在危機(jī)之中會(huì)虧損。我沒有看出來這是WWR，我理解的WWR定義就是我的風(fēng)險(xiǎn)敞口越大，對(duì)手方越容易違約，但是在危機(jī)中我的風(fēng)險(xiǎn)敞口在一開始就定好了，并沒有一個(gè)動(dòng)態(tài)的移動(dòng)，所以想老師解釋一下
這題和圖片里的題有什么區(qū)別的，為什么這個(gè)的CVA就是都提升而另一個(gè)就要一個(gè)人減少
是不是題目中說了是E S，所以就指的是左邊？
B翻譯以指數(shù)式下降至一個(gè)constant level，但老師為什么說以固定比例下降（視頻中的講解）？
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在考綱里嗎？課程里面都沒怎么講??？
老師可是低風(fēng)險(xiǎn)異象的概念里不是說，contemporaneous beta和return是正相關(guān)的關(guān)系嗎，那不是風(fēng)險(xiǎn)越高收益越高嗎，那這一題老師關(guān)于b選項(xiàng)的解析是不是有點(diǎn)問題呢？
老師我下那個(gè)問一下低風(fēng)險(xiǎn)異常中的volatility和貝塔這兩個(gè)概念有什么區(qū)別嗎，不都是描述風(fēng)險(xiǎn)的嘛
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