如果題目一開始說算的是physical PD，那在算equity value的時候不也應(yīng)該代入的是asset return而不是risk free rate，既然如此那第一個選項(xiàng)也應(yīng)該是錯的啊
解析中，Weibull distributions (fat-tailed)，Weibull不是瘦尾嗎？為什么這里寫fat-tailed？ 另外，負(fù)二項(xiàng)分布是什么？
Swap偏離具體指什么意思？為什么美聯(lián)儲和各國央行建立直接的聯(lián)系就緩解了這種偏離？
為什么使用了VaR就是考慮了分散性呢? 計(jì)算WCL的時候還考慮了相關(guān)系數(shù)，沒有直接將相關(guān)系數(shù)當(dāng)作1，這不也是考慮了分散性嗎？
講義哪個ppt提到F數(shù)值大小的意義 麻煩指個路
NII變動344.5×50bp×1000000=1,722,500，這里面的1000000是哪里來的？
資產(chǎn)證券化把有風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)給剝離出去了，銀行的負(fù)債表會更好看對嗎？那為什么這個題選B，B說銀行留下的沒有剝離出去的好？
CDS還覆蓋債務(wù)重組風(fēng)險(xiǎn)時，CDS價(jià)格會上升，所以basis大于0，那么b當(dāng)存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)時，不也相當(dāng)于風(fēng)險(xiǎn)增加，所以CDS報(bào)價(jià)也應(yīng)該上升，進(jìn)而basis大于0嗎？為什么是CDS報(bào)價(jià)偏低，所以basis小于0呀？這里CDS報(bào)價(jià)指的是CDS spread嗎？
這個知識點(diǎn)在這一小節(jié)的哪里有？看視頻沒看到
老師好，請問債券市值就是dirty price嗎
非條件違約概率是前期是否違約的情況不知道，但是非條件違約概率又是聯(lián)合概率，聯(lián)合概率計(jì)算時是前期不違約和后期違約同時發(fā)生，所以聯(lián)合概率相當(dāng)于知道前期不違約的情況了。那么不就和非條件概率的定義有矛盾嗎？非條件違約概率對于前期違約情況到底是知道還是不知道呢？
為什么junior account 總共要支付的利息是11million？
老師這里舉的例子是求baa兩年的違約概率，但老師沒有說完他的計(jì)算，可以補(bǔ)充一下嗎？最后是怎么計(jì)算的呀？有點(diǎn)不確定了
能不能中文翻譯一下選項(xiàng)c 或者寫個公式表達(dá)一下
這個conditioning on第一年不違約不是就是一年不違約嘛 跟上一天比不是
程寶問答
金程問答