金程問(wèn)答
老師好，第100題的B選項(xiàng)也是崩盤(pán)恐懼癥，為什么那道題是錯(cuò)的？而這道題的D選項(xiàng)是對(duì)的。
老師可以講一下VaR和ES的分布嗎？我們平時(shí)用Z值算的VaR是正態(tài)分布對(duì)嗎？極值理論里面也有算Var和ES的內(nèi)容，它們是什么區(qū)別呀？頭很暈。謝謝！
“95% 的CVaR 對(duì)應(yīng)于95 th的損失分位點(diǎn)減去預(yù)期損失，或 95% 損失百分位的預(yù)期未來(lái)值減去當(dāng)前價(jià)值?！?、“我們無(wú)法得出準(zhǔn)確的預(yù)期和非預(yù)期損失”這里用“95% 損失百分位的預(yù)期未來(lái)值減去當(dāng)前價(jià)值”來(lái)代替計(jì)算，其實(shí)是預(yù)設(shè)了預(yù)期損失為零吧？
這題是以95%VaR作為WCL，所以WCL的計(jì)算主要是看上下文的含義么？
解析中的 direct equity issue, holdback，warps這些都是什么呀？請(qǐng)解釋一下。
還是沒(méi)太理解，當(dāng)時(shí)美元短缺導(dǎo)致的這個(gè)basis的存在，這個(gè)是會(huì)體現(xiàn)在我進(jìn)行這個(gè)CIP協(xié)議的時(shí)候會(huì)更貴嗎
所以convenient location是最優(yōu)先考慮的嗎
感覺(jué)D也很正確
這題為什么不選D啊
maturity transformation是什么意思
這里計(jì)算debt的時(shí)候， 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資K去哪兒了？
這個(gè)題不會(huì)計(jì)算
這里的條件PD與邊際PD如何區(qū)分呀，感覺(jué)是一樣的定義
怎么理解C選項(xiàng)？之所以稱(chēng)之穩(wěn)定幣，不就是要讓其保持盡量穩(wěn)定免受volatility和speculation等因素影響嗎？從這個(gè)角度感覺(jué)C似乎也挺對(duì)的。
這道題答案是不是錯(cuò)了？根據(jù)解析，A選項(xiàng)穩(wěn)定幣不一定非得掛鉤法幣，錯(cuò)誤；C選項(xiàng)automatically rebalance的特征應(yīng)該是算法驅(qū)動(dòng)的穩(wěn)定幣的特征而非Asset-backed，錯(cuò)誤；D選項(xiàng)并非直接轉(zhuǎn)換，錯(cuò)誤；B選項(xiàng)才是正確選項(xiàng)。
程寶問(wèn)答
