不交付ai，是對買方有利吧，spread應(yīng)該上升啊，為什么下降呢
C還是沒懂，不是說這種風(fēng)險管控不要和利益掛鉤嗎
我想看一下我的理解對不對。逆回購增加就代表我買了很多的逆回購協(xié)議，就是reverse repo buyer，就是給出證券，拿現(xiàn)金的過程，所以流動性增加
假如說我剛拿到債券就去抵押了，那是不是不用include任何coupon在計算抵押品價值里
老師，這里老師提到有兩種計算損失的方法，但是好像只講了一種
老師，a選項應(yīng)該7%吧，但視頻講解是4.5%
計算invioce price，為什么要加Accrued Interest？最后乘(1—haircut)又是什么含義呢？
為什么分子是減去0，哪里有說均值為0？
老師講的書上的原話也是只有提到bad times，沒有提到經(jīng)濟(jì)景氣good times 的時候，為什么翻譯的時候要人為加上good times 。本題目也是從來沒有提good
沒聽明白可以詳細(xì)講一下嗎？
這種題現(xiàn)在還會考嗎，感覺一點都沒聽過
如果是currency option 的話是左肥右肥嗎
老師，這題的benchmark為什么對呢？
為什么不是0.08611/（1-0.09516）呢？這不是求第一年不違約第二年違約的條件概率嗎？
老師，ABC三個都屬于dynamic risk ，為什么不穩(wěn)定的卻選了C呢？同樣的原因，我沒理解第8題解析里為啥說value是固有穩(wěn)定的，謝謝老師一并解釋一下吧
程寶問答
金程問答