老師，這里的interest為什么不需要貼現(xiàn)求和呢？
這道題目麻煩老師詳細(xì)講講，謝謝。
B選項說對手pd是下降的，但分析過程中實際上對手的pd是上升的，這怎么解釋呢？
default point的幾個LT/ST可以區(qū)分下嗎，什么時候用那個公式
B選項用over合適嗎
A為什么不對，若with default correlation，it is positively skewed, 橫坐標(biāo)表示loss，那么極端大的損失就是分布在右側(cè)呀，哪里錯了？
美元為單位的方差可以這樣計算，百分比為單位的方差不能這樣計算吧？
請問為什么我算的跟PPT最終結(jié)果不一樣？
我感覺我還是沒太理解這個repo的investor和seller，我的理解是repo investor是給現(xiàn)金，拿證券的。但是一般我們直接說repo的時候我們是默認(rèn)repo的賣方嗎，也就是借出證券的人。能不能幫我捋一下
c選項，為什么信用和操作會涉及var的概念呢，wcl-el哪個涉及了？
CVA只是一個估值的調(diào)整，怎么會涉及到pay、receive這些實際的支付呀？
Merton模型中d1、2的波動率是誰的波動率？是firm Volatility，Equity Volatility，還是Asset Volatility?
Merton模型是怎樣將股票E和波動率轉(zhuǎn)化成Asset的價值和波動率的？
為什么現(xiàn)在沒有講解視頻了
想問一下那如果95%VaR model用95%的置信區(qū)間回測，這兩個的拒絕域的是一樣的嗎
程寶問答
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